میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟


آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.

اجزایی اندیکاتور مکدی

در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیش‌فرض را ارائه می‌دهند.

خط سیگنال و هیستوگرام مکدی

در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده می‌کنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند که باز هم تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

  • ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
  • سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

Signal = [MACD,9]EMA

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می‌شود و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

سیگنال اندیکاتور مکدی

همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

واگرایی در مکدی

 همگرایی در مکدی

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چه کاربردی دارد و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

اندیکاتور به عنوان ابزاری که واگرایی و همگرایی میانگین متحرک را به نمایش می‌گذارد یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برشمرده می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چه کاربردی دارد و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

MACD (مک دی) مخفف Moving Average Convergence Divergence است. همان‌گونه که از نام آن برداشت می‌شود، اندیکاتور MACD «واگرایی» و «همگرایی» میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

دسته‌بندی‌های مختلفی برای اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از این دسته‌بندی‌ها که معمولا توجه بیشتری به آن می‌شود، تقسیم این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

اندیکاتور MACD کلاسیک:

MACD کلاسیک، از دو منحنی و یک نمودار میله‌ای تشکیل شده است. منحنی قرمز نشان‌دهنده «سیگنال» و منحنی آبی نشان‌دهنده «MACD‌» است. همچنین «اختلاف این دو منحنی» در هر نقطه، توسط نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید:

در نگاه اول به نظر می‌رسد که MACD جدید، منحنی «MACD‌» را ندارد، اما چنین نیست. در واقع در این نمودار منحنی «MACD‌» را به شکل میله‌ای نمایش داده می‌شود.

بنابر توضیحات بیان شده می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت:

MACD کلاسیک علاوه بر منحنی «سیگنال» و منحنی «MACD‌»، اختلاف آن دو را نیز نمایش می‌دهد در حالی که در MACD‌ جدید تنها دو منحنی قابل رویت بوده و اختلاف آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.

نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال

برای محاسبه منحنی MACD و منحنی سیگنال‌، به محاسبه میانگین نمایی متحرک سهم نیاز داریم.

معمولا خط سیگنال را “منحنی نمایی متحرک ۹ روزه” و خط MACD‌ را “تفاضل میانگین نمایی متحرک ۲۶ روزه و ۱۲ روزه” در نظر می‌گیریم:

MACD = EMA [Price ,26] -EMA [Price ,12]

Signal = EMA [Price ,9]

EMA چیست؟

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average به معنای «میانگین متحرک نمایی» است. برای محاسبه «میانگین متحرک نمایی» از روابط زیر استفاده می‌شود:

EMA (t) = Price (t) × k + EMA (y) × (1-k)

(روز قبل) y = yesterday

تعداد روزی که توسط شما مشخص می‌گردد = N

همانطور که در بخش قبل بیان شد، در محاسبات منحنی MACD معمولا از N = 26 و N = 12 استفاده می‌شود. همچنین در محاسبات منحنی سیگنال معمولا N = 9 در محاسبات به کار می‌رود.

لازم به ذکر است که برای مشاهده اندیکاتور MACD‌ نیازی به انجام محاسبات دستی نیست. این اندیکاتور به شکل پیشفرض در نرم‌افزارهایی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود دارد.

چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ و منحنی سیگنال با یکدیگر تقاطع داشته‌اند را مشخص کنیم.

پس از مشخص کردن هر یک از برخورد‌ها، قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت بالای منحنی سیگنال قرار دارد، به عنوان روند صعودی در سهم و قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت پایین منحنی سیگنال قرار دارد، به معنی وضعیت نزولی برای سهم در نظر گرفته می‌شود.

همچنین شما می‌توانید از هیستوگرام موجود نیز استفاده کنید. این هیستوگرام، اختلاف میان نمودار MACD و منحنی سیگنال را نشان می‌دهد. باید دقت داشت هر چه ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام، بیشتر باشد به معنای وضعیت مناسب و صعودی بودن سهم است و در شرایط منفی بودن برعکس آن صادق است.

نکته‌ای که بهتر است بدانید

در تحلیل تکنیکال، ابزار‌ها و الگوها همگی به ما کمک می‌کنند تا تحلیل بهتری از شرایط قیمت و آینده آن را داشته باشیم. اما باید دقت کنیم که آن‌ها هیچ وقت موضوعی قطعی را به ما نشان نمی‌دهند. در مورد MACD نیز این موضوع صدق می‌کند. در واقع این ابزار معمولا به تنهایی برای خرید و فروش کاربرد ندارد؛ بلکه فقط می‌تواند تاییدی باشد برای سایر فاکتورهای تکنیکال در یک نمودار.

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

خط مکدی MACD

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

خط سیگنال

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

هیستوگرام

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

سیگنال صعودی و نزولی در مکدی

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی مثبت عادی rd+

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی منفی عادی -rd

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی منفی -hd

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی میانگین متحرک یا MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. EMA به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده یا SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه EMA اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدت نقل‌شده و تحلیل‌شده هستند. 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص‌هایی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک MACD))و درصد نوسانگر قیمتPPO استفاده می‌شود. به طور کلی، EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می‌کند، این یک سیگنال فنی است که یک بازگشت رخ داده است.

برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک زمانی که به درستی اعمال می‌شوند بسیار مفید و قابل فهم هستند. با این حال، آن‌ها متوجه می‌شوند که این سیگنال‌ها در صورت استفاده نادرست یا سوء تعبیر می‌توانند زیانبار باشند. همه میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، شاخص‌های عقب مانده هستند. در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار بازار خاص باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از اینکه میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است، می گذرد.

یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می‌دهد. از آنجایی که محاسبه EMA وزن بیشتری بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، قیمت را کمی محکم‌تر در آغوش می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود. مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، EMAها برای بازارهای پرطرفدار بسیار مناسب‌تر هستند.

هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشانگر EMA نیز یک روند صعودی و بالعکس را برای یک روند نزولی نشان می‌دهد. یک معامله گر هوشیار هم به جهت خط EMA و هم به رابطه نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می‌نماید. برای مثال، فرض کنید که حرکت قیمت یک روند صعودی قوی شروع به صاف شدن و معکوس شدن کند. از نقطه نظر هزینه فرصت، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه گذاری صعودی‌تری روی بیاورید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

محدودیت‌های EMA چیست؟

مشخص نیست که آیا باید در روزهای اخیر بر بازه زمانی تاکید بیشتری شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که داده‌های جدید روند فعلی امنیت را بهتر منعکس می‌کنند. در عین حال، دیگران احساس می‌کنند که اضافه وزن تاریخ‌های اخیر سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست بیشتر می‌شود و خطا ایجاد می‌کند. به طور مشابه، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده‌های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی بازار در حال حاضر همه اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌ها تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

تفاوت‌های EMA و SMA چیست؟

تفاوت عمده بین EMA وSMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهد. به طور خاص، EMA به قیمت‌های اخیر وزن‌های بالاتری می‌دهد، در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می‌گردند. از آنجایی که EMAها روی داده‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شوند، در مقایسه یا SMAها به آخرین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. این باعث می‌شود که نتایج EMA به روز‌تر باشد و توضیح می‌دهد که چرا آن‌ها توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می‌شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل می‌شود. مانند همه میانگین‌های متحرک، این اندیدکاتور فنی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس متقاطع‌ها و واگرایی‌ها از میانگین تاریخی استفاده می‌شود. معامله گران اغلب از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

شاخص MACD : بررسی اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک) در ارزهای دیجیتال

شاخص MACD

اندیکاتور میانگین همگرایی واگرایی MACD یا شاخص MACD در واقع مخفف شده عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence می باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا مفهوم MACD، نحوه محاسبه و کاربرد های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر مفهوم MACD بهتر است ابتدا با تعریف مومنتوم (Momentum) آشنا شوید؛ مومنتوم که اصطلاحاً به آن تکانه نیز گفته می شود، به معنای تمایل یک فرایند حرکتی قیمت یا سود برای باقی ماندن در حالت موجود تا هنگامی که یک عامل خارجی بازدارنده آن را متوقف کند.

MACD چیست؟

MACD چیست

شاخص MACD یک شاخص نوسانی و اندیکاتور شتاب قیمت می باشد که مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به طور گسترده می باشد، این شاخص با استفاده از شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک ارز دیجیتال، سهام و یا دارایی های دیگر را مشخص می کند. این شاخص به طور معمول در یکی از سه روش زیر کاربرد دارد:

  1. تقاطع
  2. واگرایی‌ها
  3. صعود و نزول‌های شتابدار

تاریخچه MACD

جرالد اپل در سال 1979 میلادی واگرایی همگرایی متحرک یا MACD را به عنوان یکی از برترین شاخصه‌ها تکنیکال برای معاملات راه اندازی و ابداع کرد. این شاخصه از سوی معامله گران و سرمایه گذاران سراسر جهان به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و دلیل اصلی آن را می توان در دو مورد خلاصه کرد که شامل:

  • سادگی و انعطاف پذیری
  • شاخص روند یا حرکت

چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه MACD

مقدار MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می شود.

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

در این فرمول هر دوره می تواند شامل: هفته، روز یا ساعت باشد.

میانگین متحرک نمایی SMA: میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد.

لازم است به این مورد توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بیشتر از میانگین نمایی 26 دوره ای باشد، MACD مثبت و زمانی که کمتر باشد مقدار MACD منفی خواهد بود.

اندیکاتور MACD

در این اندیکاتور از خط آبی یا سبز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 12 روزه و از خط قرمز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 26 روزه استفاده می شود که می تواند مثبت یا منفی باشد.

لازم است بدانید که غالباً برای نمایش MACD از هیستوگرام استفاده می شود و برای نمایش فاصله این شاخصه از خط سیگنال از خطوط بکار گرفته می شود، چنانچه MACD از خط پایه یا همان صفر نمودار با فاصله زیاد پایین تر یا بالاتر باشد؛ نشان دهنده افزایش فاصله بین دو متحرک است.

بخش های اندیکاتور MACD

بخش های MACD

اندیکاتور MACD متشکل از سه بخش می باشد که شامل:

  • خط MACD که مطابق با فرمول بدست آمده است
  • خط سیگنال که از تفریق EMA در بازه 9 تایی و خط MACD بدست می آید.
  • هیستوگرام که با نموداری میله ای نشان داده می شود در واقع فاصله بین خط سیگنال و MACD می باشد و در دو حالت زیر می باشد.

MACD زیر خط سیگنال؛ هیستوگرام پایین تر از خط پایه

MACD بالای خط سیگنال؛ هیستوگرام بالای خط پایه

ویژگی ها و مزایای MACD

مزایای MACD

همانطور که گفته شد شاخص MACD برای معامله گران در تحلیل های تکنیکال کاربرد حائز اهمیتی دارد و از مهم ترین ویژگی های آن می توان موارد زیر را بیان کرد:

ایجاد سیگنال های تکنیکال

خط MACD با قرار گرفتن در بالا و پایین خط سیگنال، سیگنال های تحلیل تکنیکال را ایجاد می کنند:

این خط بالاتر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال خرید

زمانی که پایین تر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال فروش

تفسیر خرید یا فروش افراطی

در واقع قطع کردن قطع کردن خطوط MACD به عنوان سیگنالی از بازار هستند که موقعیت پیش خرید یا بیش فروش در نظر گرفته می شود، تقاطع ها اطمینان بیشتری برای معامله گران از روند بازار ایجاد می کنند.

کمک به معامله گران برای تشخیص روند صعودی با روند نزولی در بازار

MACD به معامله گران که از نمودارهای تکنیکال در تحلیل بازار و سرمایه گذاری استفاده می کنند کمک می کند تا روند صعودی و یا نزولی یک سهام، ارز دیجیتال و … را در بازار تشخیص دهند.

معایب و محدودیت های MACD

معایب MACD

هر شاخصه یا فرایندی غالباً علاوه بر داشتن مزایا و محاسن دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد که برای استفاده بهینه از این موارد باید در نظر گرفته شود، MACD نیز این قاعده مستثنی نمی باشد و از محدودیت های این شاخصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال نادرست از روند معکوس

یکی از اصلی میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ ترین و مهم ترین معایب میانگین همگرایی واگرایی (MACD) ایجاد سیگنال احتمالی روند معکوس است که این روند در عمل اتفاق نمی افتد.

عدم توانایی پیش بینی معکوس شدن تمام روندها

یکی دیگر از محدودیت های MACD یا شاخص واگرایی این است که این اندیکاتور قادر به پیش بینی تمامی روندهای معکوس شدن نیست، به طور کلی این اندیکاتور سیگنال های متعددی مبنی بر نزولی شدن را اعلام می کند که تمامی آنها به وقوع نمی پیوندد و همین امر باعث عقب ماندن آن از پیش بینی بعضی از روندهای معکوس واقعی می شود.

واگرایی مثبت کاذب

زمانی که قیمت یک دارایی در محدوده خنثی در حال حرکت باشد، واگرایی مثبت کاذب رخ خواهد داد، همچون در یک الگوی مثلث پس از یک روند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.