نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر

باندهای بولینگر

باند بولینگر Bollinger bands چیست؟

bands (BB) در اوایل دهه 80 میلادی توسط جان بولینگر که تحلیلگر مالی و معامله‌گر بود ابداع شدند. از BB به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. Bollinger bands به‌عنوان یک ابزار سنجش اسیلاتور به کار می‌روند. همچنین تعیین‌کننده نقاطی در بازار هستند که نوسانات زیاد یا کم و شرایط اشباع نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر خرید یا اشباع فروش وجود دارند.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

نکته اصلی در مورد اندیکاتور BB این است که نحوه تقسیم قیمت در اطراف یک مقدار میانگین را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، این اندیکاتور از یک باند بالاتر، باند پایین‌تر و یک خط میانگین متحرک میانی (باند میانی نیز نامیده می‌شود) تشکیل‌شده است. دو باند جانبی به پرایس اکشن بازار واکنش نشان می‌دهند و زمانی که نوسان بالا است عریض‌تر می‌شوند (از خط میانی دور می‌شوند) و زمانی که نوسان کم است باریک‌تر می‌شوند (به سمت خط میانی حرکت می‌کنند).

آموزش باند بولینگر

فرمول Bollinger bands استاندارد، خط میانی را به‌عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه تنظیم می‌کند، در حالیکه باندهای بالاتر و پایین‌تر بر اساس نوسان بازار مربوط به SMA (به آن انحراف معیار نیز می‌گویند) محاسبه می‌شوند. تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور Bollinger bands به شکل زیر هست:

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالاتر: SMA 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایین‌تر: SMA 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

این تنظیمات یک دوره 20 روزه را نشان می‌دهند و باندهای بالاتر و پایین‌تر را تا دو انحراف معیار دورتر از خط میانی تنظیم می‌کنند. این کار برای حصول اطمینان از حرکت حداقل 85% داده‌های قیمت در میان این دو باند انجام می‌شود، اما تنظیمات مطابق با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف صورت می‌گیرند.

استراتژی باند بولینگر در معامله به چه صورتی است؟

اگرچه Bollinger bands در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، در معاملات رمز ارزها نیز می‌توانند به کار روند. طبیعتاً، روش‌های متعددی برای استفاده و توضیح اندیکاتور BB وجود دارند، اما نباید از آن به‌تنهایی استفاده کرد و آن را اندیکاتوری برای فرصت‌های خرید/ فروش در نظر گرفت. بهتر است که از این اندیکاتور همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه می‌توان داده‌های حاصل از اندیکاتور بولینگر را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از باند بالاتر بولینگر نیز عبور کند، احتمالاً می‌توان فرض کرد که شرایط اشباع خرید پدید آمده است. یا اگر قیمت چند بار به باند بالایی برسد، نشانگر سطح مقاومت مهمی است.

در مقابل، اگر قیمت یک دارایی مشخص کاهش چشمگیری یابد و از باند پایین‌تر عبور کند یا چند بار آن را لمس کند، بازار یا در وضعیت اشباع فروش است یا به سطح حمایت قوی دست‌یافته است.

ازاین‌رو، معامله گران می‌توانند از BB(همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال) برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود یا تنها برای بررسی اجمالی نقاط پیشینی که در آن بازار شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به وجود آورده است، استفاده کنند.

به‌علاوه، عریض و باریک شدن Bollinger bands می‌توانند برای پیش‌بینی زمانی که نوسانات بازار کم یا زیاد هستند مورداستفاده قرار گیرند. زمانی که قیمت دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، باندها از خط میانی فاصله می‌گیرند (عریض شدن) یا زمانی که قیمت نوسان کمتری دارد به خط میانی نزدیک می‌شوند (انقباض یا باریک شدن).

باند بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و می‌توانند به‌عنوان روشی برای تحلیل نوسانات بازار به کار روند و حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. بعضی از معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که زمانی که باندها بیش‌ازاندازه عریض شوند، روند جاری بازار به تثبیت شدن نزدیک می‌شود یا بازگشت روند روی خواهد داد. زمانی که باندها بسیار باریک شوند، معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که بازار حرکت بزرگی خواهد داشت.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.باندهای بولینگر

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان

به این مقاله امتیاز دهید

میانگین امتیازات: ۳ / ۵. تعداد امتیاز: ۲۵

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز میدهید

سلام ممنون از توضیح تون

توضیحات عالی بود ممنون

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار می‌‌رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.باندهای بولینگر

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

به این مقاله امتیاز دهید

میانگین امتیازات: ۳.۸ / ۵. تعداد امتیاز: ۱۵

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز میدهید

با سلام با توجه به نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر اینکه تمامی اندیکاتورها براساس داده های زمان حال و پیشین محاسبه می شوند همگی به نوعی وضعیت گذشته را به زبان نمودارهای مختلف نمایش می دهند به عبارتی اندیکاتوری که براساس داده های زمان های پیشین محاسبه می شوند چشم اندازی در خصوص اتفاق آینده نمی توانند ارائه کنند.
من خیلی تلاش کردم که از این اندیکاتورها و ترکیب اونا (مکدی، آر اس آی، استوکستیک، ای تی آر، پارابولیک سار، ام اف آی، سی سی آی، ای دی ایکس و …) چیزی دستگیرم بشه ولی هیچی عایدم نشد همگی مبتنی بر داده های قیمت “گذشته” محاسبه می شوند پس اتفاقی که افتاده و تمام شده را ترسیم می کنند و هیچ ذهنیتی از چند دقیقه بعد را ارائه نمی کنند و هر چیزی که بخواهیم تخمین بزنیم شانسی هست
البته فیبوناچی ریتریسمنت و اکتنشن، ترسیم خطوط روند دینامیکی، حمایت ها و مقاومت ها و افزایش حجم معاملات تنها چیزهایی هستند که میتونم روشون حساب کنم بیشتر اینجا عرض بنده روی اندیکاتورها هست
لطفا اگه راهکاری برای تخمین وضعیت نماد در دقایق پیش رو (نه تحلیل گذشته نماد) دارین راهنمایی بفرمائید:
مثلا در شکل بالا در کندلهای انتهایی، دو تا مووینگ اوریج کند و سریع (در نمودار مکدی) در حال کراس به سمت بالا هستند و ما انتظار داریم قیمت رشد کنه ولی من هزاران بار برخوردم کردم که بازم قیمت برخلاف تحلیل من تغییر جهت داده و تحلیل اشتباه از آب درآمده. حالا نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر ممکنه بگین فقط نباید با مکدی تصمیم به ترید گرفت شما اینو با هرچی بخواین تحلیل کنین با هرچی ترکیب کنید بازم همراه با عدم قطعیت هست که چون من آدم بدشانسی هستم اکثر اوقات منجر به باخت من شده است
در پایان از سایت خوب تون تشکر می کنم

اینکه هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یعنی چی؟

با سلام دوست عزیز
به معنی انقضای سیگنال میباشد؛ در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.

کلمه Overbought ینی اشباع خرید که در متن به اشتباه اشباع فروش نوشته شده

با سلام و احترام
بله، مورد مربوطه اطلاح شد.

سلام من تازه واردم و میخوام از این سیگنال ها استفاده کنم.چجور میتونم از macd استفاده کنم؟کجا؟یعنی نرم افزار خاصی داره؟

با سلام دوست عزیز
اندیکاتور ها در کلیه تریدرها قابل بارگزاری و بهره بردازی هستند

نحوه استفاده از Bollinger Bands

هر بار که شما به مرحله بعدی می روید، ابزارهای بیشتری به جعبه ابزار معامله گر خود اضافه می کنید. شما می پرسید “جعبه ابزار معاملاگر چیست؟” ساده است! بیایید معاملات را با ساختن خانه مقایسه کنیم. شما از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی کنید، درست است؟

همچنین شما نمیتوانید از اره برای کوبیدن میخ ها استفاده کنید، پس برای هر کار یک ابزار مناسب وجود دارد. درست مثل معامله، برخی از ابزارها و شاخص های تجاری به بهترین وجه در محیط و شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین هر چه بیشتر ابزار داشته باشید بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. یا اگر می خواهید بر روی چند محیط یا ابزار خاص تمرکز کنید، این هم خیلی خوب است. خوب است که بولینگر باند یا میانگین متحرک در زمان ترید کردن استفاده کنید.

باندهای بولینگر

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه ی گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

فشرده شدن بولینگر

همان طور که از اسمش پیداست، هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می شوند، معمولا این بدان معنی است که بازار آماده نوسان جدیدی است. اگر شمع در شروع این حرکت بالاتر از باند بالا تشکیل شود، پس از آن حرکت نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر معمولا به سمت بالا ادامه خواهد داشت.

اگر شمع در شروع این حرکت پایین تر از باند پایین تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت پایین ادامه خواهد داشت.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار 15 دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

درس 12 : عرض (پهنای) بولینگر

در این درس به معرفی و بررسی اندیکاتور عرض بولینگر می پردازیم و به کمک یک نمودار نمونه، شیوه محاسبه این اندیکاتور را تشریح می کنیم.

عرض بولینگر

نوع اندیکاتور: مستقل

باند بولینگر با قراردادن باندهای معاملاتی پیرامون یک میانگین متحرک، نوسان را اندازه‌­­گیری می‌­­کند. این باندها دو انحراف معیار را جدای از میانگین ترسیم می­­‌کنند، به­­­‌طوری­­‌که چنانچه میانگین تغییر کند، مقدار انحراف معیارها نیز تغییر می­­‌کند. این مقدار عرض باند بولینگر را دربر می­­‌گیرد که نشان­­‌دهنده انبساط و انقباض باندها براساس نوسان اخیر است.

عرض باند بولینگر در یک پنجره مجزا زیر نمودار ترسیم می‌­­شود که در آن باند بولینگر به‌­­عنوان یک همپوشان بر روی نمودار رسم می­­­‌شود.

طی مدت زمان افزایش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند عریض خواهد شد (عرض BB افزایش خواهد یافت). برعکس طی مدت زمان کاهش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند منقبض خواهد شد (عرض BB کاهش خواهد یافت).

تمایل به جایگزینی بین انبساط و انقباض برای باندها وجود دارد. زمانی که باندها به­­‌طور نامعمول از هم فاصله دارند، غالباً نشانه آن است که روند فعلی ممکن است پایان یابد. زمانی که فاصله بین دو باند بسیار باریک است، اغلب نشانه آن است که بازار ممکن است در حال آغاز یک روند جدید باشد.

نمودار نمونه

محاسبه

1) میانگین متحرک را محاسبه کنید. فرمول بدین صورت است:

• Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می­­‌پردازید
• nتعداد دوره های زمانی که انتخاب می­­ کنید

2) میانگین متحرک را از هر نقطه داده انفرادی به‌­­کاررفته در محاسبه میانگین متحرک کم کنید. این کار به شما لیستی از انحرافات از میانگین را می­­‌دهد. هر انحراف را به توان 2 برده و آنها را با هم جمع کنید. این حاصل‌جمع را بر تعداد دوره‌های زمانی که انتخاب کردید تقسیم کنید.

3) ریشه مربع d را بگیرید. بدین­­صورت انحراف معیار را به‌­­دست می‌­­آورید.

4) باندها را با استفاده از فرمول­­‌های زیر محاسبه کنید:

• Upper Band باند بالایی است
• Middle Band باند میانی است
• Lower Band باند پائینی است
• Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می­­‌پردازید
• n تعداد دوره های زمانی که انتخاب می­­‌کنید

تفسیر

معامله­­‌گران عموماً باند بولینگر را برای تعیین نواحی اشباع خرید و فروش مورداستفاده قرار می­­‌دهند تا انحرافات بین قیمت‌­­ها و مطالعات را اثبات کرده و اهداف قیمتی را ارائه کنند. هرچی باند عریض‌­­تر باشد، نوسان بیشتر است. هرچه باند باریک­­تر باشد، نوسان کمتر خواهد بود.

برخی محققان استفاده از باند بولینگر را همراه با پژوهش دیگر مانند RSI پیشنهاد می‌­­کنند. چنانچه قیمت، باند بالایی را لمس کند و مطالعه حرکت صعودی را اثبات نکند (مثلا انحراف وجود داشته باشد) سیگنال فروش تولید می‌­­شود. اگر مطالعه حرکت صعودی را تائید کند، سیگنال فروشی تولید نمی­­شود و در واقع ممکن است سیگنال خرید نشان داده ­­شود. اگر قیمت، باند پایینی را لمس کند و مطالعه حرکت نزولی را تایید نکند، سیگنال خرید تولید می‌­­­شود. اگر مطالعه حرکت نزولی را تایید کند، سیگنال خرید تولید نمی‌شود و در واقع ممکن است سیگنال فروش نشان داده شود.

استراتژی دیگر باند بولینگر را به‌تنهایی استفاده می­­‌کند. در این رویکرد، راس نمودار که در بالای باند بالایی قرار می­­‌گیرد، راس دیگری پائین باند بالایی را به دنبال دارد که یک سیگنال فروش تولید می‌­­کند. همچنین، ته نمودار که در زیر باند پائینی قرار می­­‌گیرد ته دیگری در بالای باند پائینی را به دنبال دارد که یک سیگنال خرید تولید می‌­­­کند.

باند بولینگر همچنین به تعیین بازارهای اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. زمانی که قیمت­­‌ها به باند بالا نزدیک­­تر می‌شوند، بازار اشباع خرید می‌شود و با نزدیک­­‌شدن قیمت­­‌ها به باند پایین‌­­تر، بازار فروش اشباع ایجاد می‌شود. حرکت قیمت در بازار را نیز باید در نظر گرفت. زمانی که بازاری وارد یک منطقه خرید یا فروش اشباع می‌شود، ممکن است پیش از اینکه به‌­­حالت عکس برگردد، همان وضعیت حتی عمیق‌تر شود. همیشه باید قبل از پیش‌بینی دگرگونی بازار به دنبال شواهدی مبنی بر تضعیف یا تقویت قیمت باشید.

باند بولینگر را می‌توان برای هر نوع نموداری اعمال کرد، اگرچه این مطالعه با نمودارهای روزانه و هفتگی بهترین کارایی را دارد. هنگامی که بر روی نمودار هفتگی اعمال می‌شود، باندها برای تغییرات بلندمدت بازار به­­‌طور چشمگیرتری کار می­­ کنند.

ابزارها و اوسیلاتورهای معاملاتی بخش دوم

که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های نوسان نمادر چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند.

این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل می شوند

و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

در مقاله قبلی با تعریف کاربرد برخی از اوسیلاتورها آشنایی پیدا کردیم

در این قسمت می خواهیم به ادامه مبحث اوسیلاتورها و ابزارهای کاربردی در بازار بورس بپردازیم.

اوسیلاتور CCI

CCI مخفف Commodity Channel Index است که ابزاری کاربردی برای بازار بورس و سهام محسوب می شود .

این اندیکاتور برای اولین بار توسط شخصی به نام دونالد لمبرت به وجود آمده است .

اندیکاتور CCI نوعی اوسیلاتور است که در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود .

و از درجه بندی خاصی برخوردار است که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است .

اوسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است .

و قدرت شتاب نوسان در یک روند بازار را به خوبی نمایان می کند.

بیشترین نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

CCI با فرمول زیر محاسبه می شود:

(قیمت معمولی – میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) 3

(CCI=( PRICE – MA) .(0.015*D

CCI در اصل برای مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار ایجاد شد.

اما توسط معامله گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه های زمانی سازگار شده است.

۱. تجارت با بازه های زمانی محدود ، سیگنال های خرید یا فروش بیشتری را برای معامله گران فعال فراهم می سازد .

معامله گران غالباً از CCI در نمودار بلند مدت استفاده می کنند .

استراتژی ها و شاخص ها بدون اشکال نیستند ،

و تعدیل معیارهای استراتژی و دوره شاخص ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد.

اگرچه همه ی ابزار ها بی عیب و عاری از خطا نیستند ،

اما اجرای یک استراتژی حد ضرر می تواند به داشتن ریسک کمتر در معاملات به ما کمک کنند ،

و آزمایش استراتژی CCI ،برای سودآوری در بازار و بازه زمانی، نخستین گام ارزشمند قبل از شروع معاملات است .

تا بتوانیم از روند غالب در نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت ها و تولید سیگنال های تجاری استفاده کنیم .

استراتژی اساسی CCI

یک استراتژی اصلی CCI برای ردیابی حرکات بالاتر از 100+ استفاده می شود که باعث تولید سیگنال های خرید

و حرکات زیر100- می شود نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر که باعث تولید علائم معاملاتی برای فروش می شود.

سرمایه گذاران ممکن است بخواهند تنها سیگنال های خرید را بگیرند ،

در زمان بروز سیگنال های فروش ، از آن خارج شوند ، و دوباره هنگام دریافت سیگنال خرید ، مجدد سرمایه گذاری کنند.

چندین استراتژی CCI بازه زمانی

CCI همچنین در چندین بازه زمانی قابل استفاده است. نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب مورد استفاده قرار می گیرد ،

در حالی که یک نمودار کوتاه مدت که دارای نقاط ضعف و نقاط ورود به آن روند می باشد.

معامله گران فعال تر معمولاً از یک استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می کنند و حتی می توان از آن برای معاملات روزانه استفاده کرد ،

زیرا در معاملات “بلند مدت” و “کوتاه مدت” نسبت به مدت معامله برای ماندن در مواضع خود به معامله گر کمک خواهد کرد .

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت شما از +100 بالاتر حرکت می کند ، این یک روند صعودی را نشان می دهد

و شما فقط در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال خرید هستید.

این روند تا زمانی که نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر CCI زیر 100- باشد ، در نظر گرفته می شود.

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI باید در نظر بگیریم این است که ،

اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اوسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سالهای 1950 زندگی میکرده ابداع شده

ورودی های این اوسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند

لذا ورودی های آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد.

این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اوسیلاتوری شناخته شده است

از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند.

از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما تعیین می کند .

اوسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای Momentum است که قیمت بسته شدن یک سهام را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

1. استوکاستیک یک اسیلاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهام، در منطقه خرید یا فروش قرار دارد.
2. این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شده و تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است .
3. نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

قوی ترین سیگنال ها در این اوسیلاتور زمانی رخ می دهد که اسیلاتور از محدوده های اشباع

( بالای 80 برای سمت فروش و زیر 20 برای سمت خرید) خارج شود.

هر چه شیب خطوط اوسیلاتور بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد.

خروج اوسیلاتور از محدوده زیر 20 به سمت بالا می تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.

در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود.

انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند.

انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید.

سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید.

مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد،

بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند.

هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند

و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد

و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است

بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم

همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند

می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند

و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد

که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند

در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست

و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است

و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد

بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد

تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADXیکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران است و اطلاعاتی را در خصوص با شتاب و قدرت روند به ما خواهد داد.

اندیکاتور ADX از ۳ خط تشکیل شده است؛ خط ADX ، خط DI مثبت و خط DI منفی.

خط ADX قدرت روند را محاسبه می کند و این بدین معنی است که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند خواهد بود،

لذا معلوم است که اندیکاتور ADX نزولی به معنی از دست رفتن قدرت روند و ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند می باشد.

نکته ‌ای که در این خصوص باید توجه داشته باشید این است که خط ADX جهت روند را مشخص نخواهد کرد!

همانطور که پیش تر هم گفتیم، وقتی که ADX در حالت صعودی باشد، تنها به معنی افزایش قدرت روند است،

پس چنانچه بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد و ADX در حالت صعودی قرار بگیرد، این بدین معنی است که روند نزولی در حالت قدرت گرفتن است.

میتوان گفت که خطوط DI، اطلاعاتی در خصوص با جهت روند و همچنین قدرت روند به ما خواهد داد.

پیش از این که به دنیال نمودار و استفاده از خطوط DI بروید، در نظر داشته باشید که شیوه اندازه گیری این خطوط را بفهمید.

تنها موردی که باید مد نظر قرار دهید این است که خطوط DI بالاترین و پایین‌ ترین قیمت کندل‌ ها را با یکدیگر مورد قیاس قرار می دهد.

اندیکاتور ADX هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال ‌هایی را می دهد،

ولی مهم است بدانید که همه سیگنال ‌ها الزاما ۱۰۰ درصد درست نیستند

و این امکان وجود دارد که خطا داشته باشد. لذا وظیفه ما به عنوان یک معامله ‌گر این است

که با استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکال، سیگنال‌ های اشتباه را فیلتر کرده و سیگنال ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را بیابیم.

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو که به آن Ichimoku Cloud Chart گفته می شود،

این اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که در گروه اندیکاتورهای پیش رو جای گرفته است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مثل نمودارهای شمعی-ژاپنی به منظور تحلیل و بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد،

هرچند یک اندیکاتور است، ولی در حقیقت می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است

که وضعیت بازار را در ابعاد گوناگون نمایان خواهد کرد.

در نتیجه توجه داشته باشید که اندیکاتور ایچیموکو بیشتر یک نوع نمودار است تا اندیکاتور.

این بدین معنی است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار قادرند روند را شناسایی نمایند تا در ادامه به دنبال سیگنال های خرید یا فروش باشند.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

۱. شناسایی روند سهام

۲. بررسی نقاط حمایت و مقاومت

۳. شناسایی جهت و قدرت روند

۴. به دست آوردن اطلاعات مهم از سهام در کوتاه مدت

۵. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهام

۶. مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت .

اندیکاتور ایچیموکو دارای ۵ جزء می باشد، که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی قسمتی از بازار اشاره خواهد داشت.

در حقیقت اندیکاتور ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگریست،

در عوض بایستی به تحلیل قسمت های گوناگون آن پرداخت

و با در کنار هم قراردادن این داده ها به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار می رسید.