حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور


آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

اندیکاتور حجم معاملات

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان "حجم" می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

از خط "تراکم/توزیع" برای تائید حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اندیکاتور MFI - شاخص گردش پول

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

اندیکاتور OBV

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم - اندیکاتور Volume

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

حجم معاملات، ارزش معاملات و حجم مشکوک و فیلترهای مربوط به آن

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

  • در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
  • در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
  • درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
  • در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

  • حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:
  • حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :
  • حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

حجم مشکوک

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روان شناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه ای بازار

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات یا Volume نشان‌دهنده‌ی میزان حجم معامله شده از یک سهم (جفت ارز، رمزارز و …) است. این اندیکاتور حجم معاملات در هر کندل را به صورت یک نمودار میله‌ای در پایین چارت اصلی قیمت رسم می‌کند. معمولاً هم به این صورت است که هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی افزایش پیدا کرده باشد آن را به رنگ سبز نمایش می‌دهد و هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی کمتر شده باشد آن را به رنگ قرمز نمایش خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای حجم معادلات، تأیید گرفتن برای شکست یا شروع روندها است. هنگام شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر تأیید اعتبار این شکست باشد. هنگام تشکیل الگوهای تکنیکال، می‌توانیم از روند تغییر حجم معاملات در راستای تأیید الگوی‌مان استفاده کنیم. به عنوان مثال در یک الگوی مثلث جمع‌شونده، هرچه به نقاط پایانی و حساس مثلث نزدیک می‌شویم.

حجم معاملات کاهش یافته و زمانی که مثلث رو به بالا می‌شکند، حجم معاملات ناگهان بسیار افزایش پیدا می‌کند و این نشانه‌ای ست مبنی بر این‌که فرض ما بر وجود این الگو صحیح بوده و تعداد زیادی از معامله‌گران هم همین استراتژی را اتخاذ کرده بوده‌اند و اکنون که مثلث رو به بالا شکسته است، تعداد زیادی از معامله‌گران پوزیشن خرید باز کرده‌اند.

در بازارهای رونددار، در طول روند حجم معاملات در بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد و یا از حجم آن کاسته نخواهد شد. هرگاه هم که در روند، قیمت وارد فاز اصلاح و استراحت گردد و برخلاف جهت روند بلندمدت حرکت نماید، حجم معاملات نیز رو به کاهش خواهد رفت.

این نشانه‌ای است مبنی بر این‌که اکثر معامله‌گران اتفاق نظر دارند که این دوره‌ی اخیر صرفاً فاز اصلاح و استراحت است و بازار به زودی برخواهد گشت و ادامه‌ی روند قبلی را طی خواهد کرد، زیرا حجم کم معاملات نشان‌دهنده‌ی این است که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران اقدام به بستن پوزیش‌های خود و نقد کردن معاملات کرده‌اند و بقیه هم‌چنان منتظرند.

به طور کلی می‌توان خلاصه‌ی تأثیر حجم معاملات در روند را به صورت شکل زیر نشان داد:

تأثیر حجم معاملات در روند

اثر حجم در صعود و نزول

بازار برای مثبت شدن نیاز به افزایش حجم معاملات دارد. بدون تزریق نقدینگی به بازار و بدون افزایش حجم معاملات، نمی‌توانیم شاهد رشد پایدار و باثبات قیمت‌ها در بورس باشیم. عکس این حالت هم صادق است، اگر جریان نقدینگی کاهش یابد و حجم معاملات کم شود، منجر به رکود بازار سرمایه و نزول شاخص و قیمت‌ها خواهد شد. به عبارتی بورس هم‌چون یک بادکنک می‌ماند که هرگاه پول به درون این بادکنک دمیده شود موجب انبساط بادکنک و افزایش سطح قیمت‌ها می‌گردد و خروج نقدینگی از درون بادکنک موجب کوچک‌تر شدن آن و نزول شاخص و قیمت‌ها می‌شود.

در نمودار زیر می‌توان افزایش حجم معاملات روزانه را که موجب اتمام روند نزولی شاخص کل بورس ایران و آغاز روند صعودی گشته است مشاهده کرد. البته یک نکته‌ی مهم و جالب این‌جا مطرح است؛ آیا افزایش حجم معاملات و تزریق نقدینگی باعث شروع رشد شاخص و افزایش عمومی قیمت سهام شده است؟

و یا این‌که چون روند صعودی و قیمت‌ها افزایشی شده است حجم نقدینگی به بازار تزریق شده است؟ در هر صورت جواب این سؤال مهم نیست، مهم این است که به هر دلیلی روند شاخص صعودی شده و افزایش حجم معاملات هم نشانه‌ای بر تأیید آن است و این سیگنال مهمی ست مبنی بر این‌که زمان مناسبی برای ورود به بازار است.

افزایش حجم معاملات روزانه

این قاعده در بازارهای دوطرفه هم مانند بازار فارکس یا بازار بورس بین‌المللی، حتی در روندهای نزولی نیز صادق است؛ یعنی در یک روند نزولی بلندمدت افزایش حجم معاملاتی رخ خواهد داد. علت این امر هم این است که معامله‌گران این نزول‌ها را موقعیتی برای اتخاذ پوزیشن فروش می‌بینند و شروع به شورت کردن می‌کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر که نمودار قیمت جهانی نفت است، مشاهده می‌شود که روند حاکم بر بازار نزولی است. هر بار هم که بازار در مقاطعی به صورت موقتی شروع به افزایش قیمت می‌کند.

حجم معاملات در آن مقطع بسیار کم است و اتفاقاً همین امر موجب می‌شود که خریداران اصلی و قدرتمند این حجم کم را نشانه‌ای بگیرند مبنی بر این‌که روند هم‌چنان نزولی است و هنوز زمان مناسبی برای شروع به خرید و نگه‌داری فرانرسیده است. پس از این‌که دوره‌های صعودی موقت هم با حجم کم تمام شد، روند مجدداً نزولی و پرقدرت می‌شود و حجم معاملات زیاد می‌شود، زیرا معامله‌گران شروع به شورت کردن سنگین می‌کنند.

نمودار قیمت جهانی نفت

میانگین حجم معاملات

برای تشخیص روند کلی حجم معاملات و مشخص کردن روزهای مهم و احتمالاً تأثیرگذار، می‌توان بر روی حجم معاملات، خط میانگین آن را هم رسم کرد، که این امکان هم از طریق تنظیمات درون نرم‌افزاری که استفاده می‌کنیم مقدور می‌باشد. روش کار در حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور این شیوه هم این است که هر روزی که حجم معاملات آن (خط عمودی) به طرز قابل توجهی بالاتر از خط میانگین بود، احتمالاً این روز می‌تواند سیگنالی برای شروع روندی جدید باشد. اگر هم حجم معاملات در آن روز به طرز قابل توجهی پایین‌تر از میانگین بود، می‌توان آن روز را بی‌اهمیت و خنثی در نظر گرفت و حتا تغییری که در قیمت داده است را هم موقتی و ناپایدار فرض کرد.

حجم معاملات و تابلوخوانی

از حجم معاملات در استراتژی تابلوخوانی استفاده‌ی فراوانی می‌شود. پاسخ به این سؤال که “چگونه می‌توانیم ورود پول هوشمند به بازار را تشخیص دهیم و تفاوت آن را با خروج پول هوشمند از بازار متوجه شویم؟” می‌تواند یک روش بسیار سودمند برای معامله‌گر باشد. به عنوان مثال حجم معاملات برای یک سهم در یک روز شدیداً افزایش پیدا کرده و چند برابر متوسط حجم همیشگی‌اش معامله شده است، قطعاً این نکته نشان‌دهنده‌ی این است که آن روز اتفاق مهمی در میان خریداران یا فروشندگان افتاده است. در استراتژی تابلوخوانی روش‌ها و محاسباتی وجود دارد، که عامل اصلی در آن حجم معاملات است، که توسط آن سیاست‌هایی برای نحوه‌ی ورود به معامله و یا خروج از معامله از آن استفاده می‌کنیم.

واگرایی حجم و قیمت

واگرایی یک مبحث بسیار مهم و کاربردی برای معاملات است که در جایگاه خود به تنهایی بررسی می‌شود و انواع آن و راه‌های استفاده از آن را می‌آموزیم. اما در این مبحث حجم هم از واگرایی برای تأیید گرفتن استفاده می‌کنیم. به صورت کلی واگرایی به این معنی است که بین چارت حرکت قیمت و اندیکاتور (یا نشان‌گرهای مهم دیگر) یک شکاف و اختلاف رفتاری وجود داشته باشد. یعنی مثلاً چارت قیمتی در حال صعود است، اما اندیکاتور صعود را بازتاب نمی‌دهد.

نمودار زیر به طرز شماتیک مفهوم واگرایی در حجم را نشان می‌دهد:

واگرایی حجم و قیمت

همان‌طور که گفتیم نشانه‌ی یک روند قدرتمند، افزایش حجم معاملات و یا حداقل ثبات در آن است. اگر در هر روندی، چه صعودی و چه نزولی، شاهد کاهش معنادار حجم بودیم، این به معنایی یک واگرایی و هشداری برای انتهای روند است. هم‌چنین با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم خرید را داریم. هم‌چنین در مقاومت‌های معتبر انتظار افزایش عرضه و حجم فروش را داریم.

اگر این الگوی رفتاری نقض شد و در سقف شاهد افزایش ادامه‌دار حجم معاملات در جهت روند بودیم، به معنای شکستن سقف و سیگنالی برای ادامه‌ی روند صعودی است. هم‌چنین اگر در ریزش‌ها در نزدیکی نقطه حمایت، حجم به صورت ادامه‌داری در طول روند زیاد شد، به معنی فِیل شدن نقطه حمایت و ادامه‌ی روند نزولی خواهد بود.نمودار زیر نشان‌دهنده‌ی چند واگرایی ایجاد شده بین قیمت و حجم است که بعد از ایجاد آن، شاهد ریزش قیمت هستیم.

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات یا Volume نشان‌دهنده‌ی میزان حجم معامله شده از یک سهم (جفت ارز، رمزارز و …) است. این اندیکاتور حجم معاملات در هر کندل را به صورت یک نمودار میله‌ای در پایین چارت اصلی قیمت رسم می‌کند. معمولاً هم به این صورت است که هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی افزایش پیدا کرده باشد آن را به رنگ سبز نمایش می‌دهد و هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی کمتر شده باشد آن را به رنگ قرمز نمایش خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای حجم معادلات، تأیید گرفتن برای شکست یا شروع روندها است. هنگام شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر تأیید اعتبار این شکست باشد. هنگام تشکیل الگوهای تکنیکال، می‌توانیم از روند تغییر حجم معاملات در راستای تأیید الگوی‌مان استفاده کنیم. به عنوان مثال در یک الگوی مثلث جمع‌شونده، هرچه به نقاط پایانی و حساس مثلث نزدیک می‌شویم.

حجم معاملات کاهش یافته و زمانی که مثلث رو به بالا می‌شکند، حجم معاملات ناگهان بسیار افزایش پیدا می‌کند و این نشانه‌ای ست مبنی بر این‌که فرض ما بر وجود این الگو صحیح بوده و تعداد زیادی از معامله‌گران هم همین استراتژی را اتخاذ کرده بوده‌اند و اکنون که مثلث رو به بالا شکسته است، تعداد زیادی از معامله‌گران پوزیشن خرید باز کرده‌اند.

در بازارهای رونددار، در طول روند حجم معاملات در بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد و یا از حجم آن کاسته نخواهد شد. هرگاه هم که در روند، قیمت وارد فاز اصلاح و استراحت گردد و برخلاف جهت روند بلندمدت حرکت نماید، حجم معاملات نیز رو به کاهش خواهد رفت.

این نشانه‌ای است مبنی بر این‌که اکثر معامله‌گران اتفاق نظر دارند که این دوره‌ی اخیر صرفاً فاز اصلاح و استراحت است و بازار به زودی برخواهد گشت و ادامه‌ی روند قبلی را طی خواهد کرد، زیرا حجم کم معاملات نشان‌دهنده‌ی این است که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران اقدام به بستن پوزیش‌های خود و نقد کردن معاملات کرده‌اند و بقیه هم‌چنان منتظرند.

به طور کلی می‌توان خلاصه‌ی تأثیر حجم معاملات در روند را به صورت شکل زیر نشان داد:

تأثیر حجم معاملات در روند

اثر حجم در صعود و نزول

بازار برای مثبت شدن نیاز به افزایش حجم معاملات دارد. بدون تزریق نقدینگی به بازار و بدون افزایش حجم معاملات، نمی‌توانیم شاهد رشد پایدار و باثبات قیمت‌ها در بورس باشیم. عکس این حالت هم صادق است، اگر جریان نقدینگی کاهش یابد و حجم معاملات کم شود، منجر به رکود بازار سرمایه و نزول شاخص و قیمت‌ها خواهد شد. به حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور عبارتی بورس هم‌چون یک بادکنک می‌ماند که هرگاه پول به درون این بادکنک دمیده شود موجب انبساط بادکنک و افزایش سطح قیمت‌ها می‌گردد و خروج نقدینگی از درون بادکنک موجب کوچک‌تر شدن آن و نزول شاخص و قیمت‌ها می‌شود.

در نمودار زیر می‌توان افزایش حجم معاملات روزانه را که موجب اتمام روند نزولی شاخص کل بورس ایران و آغاز روند صعودی گشته است مشاهده کرد. البته یک نکته‌ی مهم و جالب این‌جا مطرح است؛ آیا افزایش حجم معاملات و تزریق نقدینگی باعث شروع رشد شاخص و افزایش عمومی قیمت سهام شده است؟

و یا این‌که چون روند صعودی و قیمت‌ها افزایشی شده است حجم نقدینگی به بازار تزریق شده است؟ در هر صورت جواب این سؤال مهم نیست، مهم این است که به هر دلیلی روند شاخص صعودی شده و افزایش حجم معاملات هم نشانه‌ای بر تأیید آن است و این سیگنال مهمی ست مبنی بر این‌که زمان مناسبی برای ورود به بازار است.

افزایش حجم معاملات روزانه

این قاعده در بازارهای دوطرفه هم مانند بازار فارکس یا بازار بورس بین‌المللی، حتی در روندهای نزولی نیز صادق است؛ یعنی در یک روند نزولی بلندمدت افزایش حجم معاملاتی رخ خواهد داد. علت این امر هم این است که معامله‌گران این نزول‌ها را موقعیتی برای اتخاذ پوزیشن فروش می‌بینند و شروع به شورت کردن می‌کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر که نمودار قیمت جهانی نفت است، مشاهده می‌شود که روند حاکم بر بازار نزولی است. هر بار هم که بازار در مقاطعی به صورت موقتی شروع به افزایش قیمت می‌کند.

حجم معاملات در آن مقطع بسیار کم است و اتفاقاً همین امر موجب می‌شود که خریداران اصلی و قدرتمند این حجم کم را نشانه‌ای بگیرند مبنی بر این‌که روند هم‌چنان نزولی است و هنوز زمان مناسبی برای شروع به خرید و نگه‌داری فرانرسیده است. پس از این‌که دوره‌های صعودی موقت هم با حجم کم تمام شد، روند مجدداً نزولی و پرقدرت می‌شود و حجم معاملات زیاد می‌شود، زیرا معامله‌گران شروع به شورت کردن سنگین می‌کنند.

نمودار قیمت جهانی نفت

میانگین حجم معاملات

برای تشخیص روند کلی حجم معاملات و مشخص کردن روزهای مهم و احتمالاً تأثیرگذار، می‌توان بر روی حجم معاملات، خط میانگین آن را هم رسم کرد، که این امکان هم از طریق تنظیمات درون نرم‌افزاری که استفاده می‌کنیم مقدور می‌باشد. روش کار در این شیوه هم این است که هر روزی که حجم معاملات آن (خط عمودی) به طرز قابل توجهی بالاتر از خط میانگین بود، احتمالاً این روز می‌تواند سیگنالی برای شروع روندی جدید باشد. اگر هم حجم معاملات در آن روز به طرز قابل توجهی پایین‌تر از میانگین بود، می‌توان آن روز را بی‌اهمیت و خنثی در نظر گرفت و حتا تغییری که در قیمت داده است را هم موقتی و ناپایدار فرض کرد.

حجم معاملات و تابلوخوانی

از حجم معاملات در استراتژی تابلوخوانی استفاده‌ی فراوانی می‌شود. پاسخ به این سؤال که “چگونه می‌توانیم ورود پول هوشمند به بازار را تشخیص دهیم و تفاوت آن را با خروج پول هوشمند از بازار متوجه شویم؟” می‌تواند یک روش بسیار سودمند برای معامله‌گر باشد. به عنوان مثال حجم معاملات برای یک سهم در یک روز شدیداً افزایش پیدا کرده و چند برابر متوسط حجم همیشگی‌اش معامله شده است، قطعاً این نکته نشان‌دهنده‌ی این است که آن روز اتفاق مهمی در میان خریداران یا فروشندگان افتاده است. در استراتژی تابلوخوانی روش‌ها و محاسباتی وجود دارد، که عامل اصلی در آن حجم معاملات است، که توسط آن سیاست‌هایی برای نحوه‌ی ورود به معامله و یا خروج از معامله از آن استفاده می‌کنیم.

واگرایی حجم و قیمت

واگرایی یک مبحث بسیار مهم و کاربردی برای معاملات است که در جایگاه خود به تنهایی بررسی می‌شود و انواع آن و راه‌های استفاده از آن را می‌آموزیم. اما در این مبحث حجم هم از واگرایی برای تأیید گرفتن استفاده می‌کنیم. به صورت کلی واگرایی به این معنی است که بین چارت حرکت قیمت و اندیکاتور (یا نشان‌گرهای مهم دیگر) یک شکاف و اختلاف رفتاری وجود داشته باشد. یعنی مثلاً چارت قیمتی در حال صعود است، اما اندیکاتور صعود را بازتاب نمی‌دهد.

نمودار زیر به طرز شماتیک مفهوم واگرایی در حجم را نشان می‌دهد:

واگرایی حجم و قیمت

همان‌طور که گفتیم نشانه‌ی یک روند قدرتمند، افزایش حجم معاملات و یا حداقل ثبات در آن است. اگر در هر روندی، چه صعودی و چه نزولی، شاهد کاهش معنادار حجم بودیم، این به معنایی یک واگرایی و هشداری برای انتهای روند است. هم‌چنین با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم خرید را داریم. هم‌چنین در مقاومت‌های معتبر انتظار افزایش عرضه و حجم فروش را داریم.

اگر این الگوی رفتاری نقض شد و در سقف شاهد افزایش ادامه‌دار حجم معاملات در جهت روند بودیم، به معنای شکستن سقف و سیگنالی برای ادامه‌ی روند صعودی است. هم‌چنین اگر در ریزش‌ها در نزدیکی نقطه حمایت، حجم به صورت ادامه‌داری در طول روند زیاد شد، به معنی فِیل شدن نقطه حمایت و ادامه‌ی روند نزولی خواهد بود.نمودار زیر نشان‌دهنده‌ی چند واگرایی ایجاد شده بین قیمت و حجم است که بعد از ایجاد آن، شاهد ریزش قیمت هستیم.

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

  • ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
  • نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.