نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی


واگرایی در اندیکاتور rsi

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود و کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار می باشد و با استفاده از آن میتوان قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را تشخیص داد. در ادامه درباره کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، نحوه کار با آن

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مخفف کلمه انگلیسی Relative Strength Index می باشد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود.

اندیکاتور RSI به دلیل اینکه بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند در شاخه اسیلاتورها جای میگیرد، در واقع اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود، در تنظیمات RSI معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود اما بعضی از تحلیل گران متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روزه هم استفاده میکنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI

  • ترسیم خطوط روند
  • تشخیص واگرایی ها یا نوسان غلط
  • مقایسه بین فروشنده ها و خریداران قوی
  • محاسبه تغییر حرکات قیمتی و سرعت بازار

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان میکند در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم و کاربردی می باشد که به سطح ۳۰ اشباع فروش و به سطح ۷۰ اشباع خرید می گویند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

ناحیه اشباع خرید و ناحیه اشباع فروش در اندیکاتور RSI

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI:

در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شده سپس نماد مورد نظر را جست و جو کنید

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

طرز استفاده از اندیکاتور RSI

سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور rsi را در آن جست و جو کنید

پس از تایید، اندیکاتور rsi در پایین صفحه نمایش داده می شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی دارد، با استفاده از خط روند RSI میتوان قیمت خوب در سهم را تشخیص و بعد از ارزیابی شرایط خوب برای ورود به معامله، اقدام به خرید سهام نمود. کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به شرح زیر می باشد:

شکسته شدن خط روند

با توجه به اینکه RSI بر اساس قیمت سهم تشکیل می شود بعضی از تکنیک هایی که در نمودار قیمت استفاده می شود را میتوان در این اندیکاتور هم استفاده نمود.

شکسته شدن خط روند در اندیکاتور RSI

به تصویر بالا توجه کنید، با توجه به اینکه نمودار در میان یک سقف و کفی در حال نوسان می باشد استراتژی سرمایه گذاران برای معامله در این سهم خرید در نواحی حمایتی و فروش در نواحی مقاومتی می باشد و بر این اساس RSI در محدوده های ۳۰ و ۷۰ در این زمینه می تواند مفید باشد.

سطوح ۳۰ و ۷۰ در نمودار بالا بسیار کاربردی بوده است و همانطور که مشاهده میکنید هربار که RSI نزولی شده و به سطح ۳۰ نزدیک می شود، برگشت در نمودار را شاهد خواهیم بود.

در اندیکاتور RSI خط روند نزولی هم میتوانیم رسم کنیم، زمانی که خط روند RSI شکسته شود اقدام به خرید سهام می کنیم. برای خرید سهام با این روش در ابتدا باید قیمت خوب در سهم بررسی شده و پس از ارزیابی شرایط ورود به معامله اقدام به خرید سهم کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر بالا توجه کنید. نمودار در محدوده کف کانال و در یک ناحیه حمایتی قرار دارد و به دلیل اینکه فروش سهم در نمودار کند است، فروشندگان در سهم ضعیف شده و احتمالا روند سهم برگردد و با توجه به اینکه خط روند در نمودار RSI شکسته شده سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنیم.

به نکات زیر توجه نمایید

  • در ابتدا باید به روند سهم دقت نمایید در صورتی که بازار خنثی بود حق نداریم در محدوده حمایت سهمی را خریداری نمایید
  • در نمودار RSI هم مثل خط روند قیمت به ۳ سطح تماس نیاز داریم و زمانی که خط روند نزولی RSI در مناطقی که اشباع فروش است شکسته شود، فضای بیشتری برای حرکت و رشد قیمت دارد.

واگرایی ها با اندیکاتور RSI

واگرایی ها نشان دهنده تفاوت میان اندیکاتور و قیمت می باشد. مواقعی که قیمت ها بالا میرود، اندیکاتور تمایلی برای افرایش نشان نمی دهد و در این موقعیت انتظار ریزش در سهم را میتوان داشت. زمانی هم که قیمت سهم کاهش می یابد ولی اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را ندارد انتظار رشد قیمتی در سهم را داریم.

به بیان ساده این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده به تحلیلگران کمک کند. با مشاهده واگرایی برگشت ناگهانی قیمت در آینده قابل پیش‌بینی می باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی در اندیکاتور rsi

به تصویر بالا توجه کنید با اینکه قیمت در حال افزایش می باشد و سقف بالاتر را می زند اما در نمودار RSI اندیکاتور در محدوده مشخص شده کاهش را نمایش می دهد و این موضوع بیانگر تضاد بین RSI و قیمت و همچنین تضعیف خریداران می باشد، ما در این مرحله انتظار ریزش در سهم را داریم.

پس از کاهش قیمت سهم زمانی که RSI به ناحیه ۳۰ می رسد روند نزولی در RSI شکسته و یک رشد قیمت مجدد در نمودار ایجاد می شود.

توجه: در خصوص اندیکاتور ها باید یک موردی را مورد توجه قرار داد که استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

معامله‌گران مدت‌هاست در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها بطور خودکار حرکات قیمت را منعکس کرده و روند تحلیل بازار و ساختن استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی تسهیل می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین ابزارها اندیکاتور RSI (شاخص مقاومت نسبی) است که می‌توان آن را افسانه تحلیل تکنیکال نامید. این الگوریتم امکان شناسایی درست روند فعلی و تعیین نقاط احتمالی معکوس شدن آن را امکان پذیر می‌سازد.

تاریخچه و خلاصه‌ای از اندیکاتور RSI

این ابزار در سال 1978 توسط Wells Wilder، بنیانگذار مشهور مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال ارائه شد. در کتاب او با عنوان “سیستم‌های معاملاتی” ماهیت اندیکاتور RSI به دقت شرح داده شده است.

در نتیجه چاپ کتاب او، این ابزار از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران بازار برخوردار شد. در معاملات فارکس ، اُسیلاتور RSI در پلتفرم‌های متاتریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار برای همه دارایی‌های قابل معامله و در هر زمان‌بندی از چارت قابل اجرا است. میزان سود حاصل از هر معامله به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

اُسیلاتور RSI در یک بازه مشخص بین مقادیر حداکثر (100) و حداقل (0) در نوسان است. این ابزار با تغییرات قیمت کار می‌کند و نتایج این تغییرات را در بازه بیان شده نمایش می‌دهد. بیشترین تأثیر عملکرد RSI در زمانی است که نشانگر در بالاترین یا پایین‌ترین سطح بازه‌ قرار دارد.

بازه 70 تا 100 محدوده اشباع خرید و 0 تا 30 محدوده اشباع فروش است. با رسیدن نشانگر به محدوده اول، انتظار می‌رود که قیمت در بازار افت کند و ورود نشانگر به محدوده دوم سیگنالی برای افزایش قیمت آینده بازار به شمار می‌رود.

باید توجه داشت که مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برخی از معامله‌گران با‌تجربه که از RSI در استراتژی خود سود می‌برند، مرز حدود اشباع را به 20 و 80 تغییر می‌دهند و هنگامی‌که بازار تحت تاثیر یک روند صعودی یا نزولی قوی قرار دارد، به لطف این مرزبندی‌ها قادر به تصمیم‌گیری بهتری برای ورود به معاملات خواهند بود.

اگر‌چه، همواره در مورد روند صعودی یا نزولی سوالات منطقی به وجود می‌آیند: چه مدت RSI در محدوده اشباع باقی می‌ماند و زمان دقیق خروج از محدوده برای تعیین نقطه ورود به معامله خرید یا فروش چه موقع خواهد بود؟
نویسنده اندیکاتور دوره 14 را پیشنهاد داده است. بسیاری از معامله‌گران نیز دوره 9 و 25 را برای استراتژی‌های خود انتخاب می‌کنند. بسته به نوع بازه زمانی، این اعداد نشانه‌ی تعداد کندل‌های مورد استفاده در محاسبات (دقیقه ، ساعت ، روز و غیره) هستند.

هر معامله‌گر جفت ارزهای خاصی را برای معاملات انتخاب می‌کند و بر همین اساس دوره مناسب با استراتژی خود را تنظیم می‌کند. برای انتخاب بهترین مرزبندی حدود اشباع، لازم است تا در دوره‌های مختلف بازار را رصد کنید و با توجه به نقاط عطف و برگشت روند حدود مختلف اشباع را بررسی کنید. با توجه به مورد معامله و حدود اشباع و دوره‌ی آن که توسط RSI نمایش داده می‌شود، حالت بهینه مرزبندی را برای خود برگزینید.

لازم به یادآوری است که مقدار عددی کمتر دوره‌ها، بر حساسیت ابزار نسبت به تغییرات قیمت اثر گذار است و موجب می‌شود که منحنی RSI سیگنال‌های کاذب بیشتری داشته باشد. افزایش دوره باعث نرم‌تر شدن نشانگر RSI و حذف سیگنال‌های اشتباه می‌گردد.

خصوصیات محدوده‌های اشباع اندیکاتور

در صفحه ترمینال معاملات در پنجره پایین چارت، سطح 30 و 70 به صورت یک خط نمایش داده می‌شود که از آن‌ها برای گرفتن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌گردد.

هنگامی که نشانگر اسیلاتور خط 30 را قطع می‌کند و به سمت پایین محدوده می‌رود، در واقع به محدوده اشباع فروش وارد شده است. با بالا آمدن نشانگر از کف محدوده و رد کردن خط 30، معامله‌گران این اتفاق را سیگنالی برای شروع معاملات خرید می‌دانند. از سوی دیگر، اگر اسیلاتور خط 70 را رو به بالا قطع کند، نشانگر وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. سپس با حرکت نشانگر از بالا به پایین و شکست خط 70، معاملات فروش آغاز می‌شوند. این قوانین ورود به بازار فقط در جهت حرکت روند اصلی قابل قبول است. باز کردن معامله‌ای در خلاف جهت روند می‌تواند با زیان‌ بسیاری همراه باشد.

لازم به ذکر است که این اسیلاتور می‌تواند مدت‌ها در محدوده‌های اشباع باقی بماند. درنتیجه، شما باید با توجه به شرایط مختلف موقعیت‌های معاملاتی را تحلیل کنید:

هنگامی که بازار “رِنج” است و قیمت‌ در بازه کوچکی حرکت می‌کند، تقاطع RSI با سطح 70 از بالا و 30 از پایین به ترتیب سیگنال خوبی برای ورود به معامله فروش و خرید خواهد بود. در مثال پایین این اتفاق قابل مشاهده است. محدوده‌های کوچک قیمت فرصت مناسبی برای افزایش سود اسکالپرها است.

در مواردی که بازار دارای روند صعودی قوی است، نشانگر اسیلاتور با عبور از مرز 70، می‌تواند مدت‌ها در محدوده اشباع خرید باقی بماند. در این موارد توصیه می‌شود سیگنال فروش تا زمانی که نشانگر از محدوده اشباع خرید خارج نشده است، در نظر گرفته نشود. با شکسته شدن خط 70 رو به پایین سیگنال خوبی برای شروع معاملات فروش خواهد بود.

همان‌طور که قبلاً هم بیان شده، مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برای مثال، معامله‌گران در روندهای نزولی از مرزهای 40 و 80 برای تعیین محدوده‌های اشباع استفاده می‌کنند و در روندهای صعودی این مرزها را به 20 و 60 تغییر می‌دهند.

برخی از معامله‌گران استفاده از “قانون 5%” را پیشنهاد می‌کنند. بدین معنا که خط سطح به گونه‌ای ترسیم شود که نشانگر RSI بیش از 5٪ از مدت یک دوره زمانی مشخص، در پشت آن باقی نمانده باشد. شما می‌توانید یک دوره سه ماهه را برای بررسی در نظر بگیرید که البته با به روز شدن قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

هنگامی‌که بازار نوسان زیادی ندارد، نشانگر با خطوط 30 و 70 تقاطعی نخواهد داشت. با کاهش دوره محاسبات RSI، می‌توان دامنه نوسانات آن را افزایش داد. اگر اُسیلاتور بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد، باید دوره محاسبات افزایش یابد و از این طریق نوسانات بیش از حد بازار از بین خواهد رفت.

معاملات بسیاری در نزدیکی محدوده‌ها و با برخورد نشانگر با مرز اشباع بسته می‌شوند. البته برخی از معامله‌گران به امید سود بیشتر و ادامه حرکت در جهت مورد نظرشان، با تغییر میزان زیان معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

الگوهای تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید برای ورود به معاملات خود از الگوهای مختلف تکنیکال که بر روی اندیکاتور RSI که در صفحه پلتفرم و زیر چارت قیمت نمایش داده می‌شود، استفاده کنید. این اشکال می‌توانند شامل انواع مثلث‌، کف و سقف دوقلو و پرچم و بسیاری از الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال باشند.

در تصویری از چارت جفت ارز EUR/USD الگوی برگشتی سر و شانه به وضوح قابل مشاهده است. در این مثال با ورود به معامله فروش، امکان کسب سود خوبی برای شما فراهم است. سطح 50 برای در نظر گرفتن خط گردن (neckline) مناسب به نظر می‌رسد.

واگرایی در فارکس

این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده نیز موثر باشد. با مشاهده واگرایی (تفاوت حرکت در چارت اصلی قیمت و نشانگر اُسیلاتور در قسمت پایین چارت)، برگشت قریب الوقوع قیمت در آینده قابل پیش‌بینی است.

در این مثال، سیگنال قوی بازگشت در چارت قابل مشاهده است (همگرایی در زیر سطح 30 قرار دارد). این سیگنال باید با توجه به معاملاتی که باز هستند در نظر گرفته شود. بستن آن‌ها مانع از زیان بیشتر خواهد شد.

این واگرایی در دو مورد قابل مشاهده است:

  • با افزایش قیمت، RSI کاهش می‌یابد
  • با روند نزولی ، منحنی RSI بالا می‌رود

این ابزار با همراهی سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری خواهد داشت و با حذف سیگنال‌های اشتباه به کسب سود بیشتر کمک خواهد کرد.
آزمایش و بررسی‌های اولیه خود را با یک حساب دمو انجام دهید و بعد از آن با دارایی واقعی خود وارد معامله شوید.

شناسایی واگرایی اندیکاتور و نمودار

تحلیل تکنیکال می تواند در هر بازاری که بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از واگرایی ها در نمودار نیز یکی از تکنیکهای قدرتمند است که توسط آن می توان حرکت بعدی قیمت را در بازار سهام، ارز یا هر بازار دیگری پیش بینی کرد.

واگرایی ها می تواند توسط اندیکاتورهای نوسانگر تحلیل تکنیکال مانند مکدی(MACD) ، استوکستیک ، RSI ، CCI و Williams %R شناسایی شوند.

یک نوسانگر تکنیکال جهت شناسایی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در یک بازار مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه نوسانگرها اغلب بر اساس قیمت و حرکت های نسبی یا حجم معاملات محاسبه می شوند بهترین ابزارها برای شناسایی قدرت روند نموار هستند.

بطور معمول وقتی که روند قیمتها معکوس می شود نوسانگرها نیز با الگوی مشابهی حرکت می کنند. بنابراین زمانیکه نمودار قیمت، یک قله بالاتر یا یک کف بالاتر ایجاد می کند نوسانگر نیز این حرکت نمودار را تقلید می کند. همین طور زمانیکه قیمت، قله کوچکتر و کف کوچکتر ایجاد می کند حرکت اندیکاتورهای نوسانگر نیز مشابه خواهد بود. به این رفتار مشابه نمودار قیمت و نوسانگر، همگرایی گفته می شود.

زمانیکه نمودار قیمت، قله یا کف جدید ایجاد می کند اما نوسانگر نمی تواند رفتار مشابهی داشته باشد یک واگرایی رخ داده است. با شناسایی این واگرایی ها معامله گران احتمال می دهند که قیمتها مسیر خود را تغییر دهد.

چگونه واگرایی ها شکل می گیرند؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت با حرکت اندیکاتور نوسانگر، مشابه نباشد. واگرایی در اغلب اوقات در نزدیکی سطوح مقاومت و حمایت اتفاق می افتند.

بنابراین واگرایی ها نه تنها می توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله مورد استفاده قرار گیرند بلکه جهت شناسایی بهتر سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد دارند. واگرایی ها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. با این حال همه چهار نوع واگرایی، خستگی نمودار قیمت را نشان می دهند که نوسانگر با عدم ایجاد قله ها و کف های جدید آنرا نشان می دهد.

واگرایی ممکن است در هر زمانی با هر تایم فریمی اتفاق بیفتد. با این وجود اگر واگرایی در تایم فریم بزرگتری شناسایی شود پیش بینی بهتری از قیمتها حاصل می شود. یکی از معمول ترین اشتباهات در استفاده از واگرایی ها این است که معامله گر انتظار دارد پس از شناسایی واگرایی، قیمت تغییر جهت دهد. این یک تفکر اشتباه است. صرفا بخاطر اینکه واگرایی رخ داده نباید قیمتها روند خود را تغییر دهند. بنابراین حائز اهمیت است که معامله گر پس از یافتن واگرایی این تغییر احتمالی روند را با ابزارهای دیگر تایید کند.

انواع واگرایی ها

بطور کلی واگرایی ها چهار نوع اند که می توان آنها را به دو دسته بزرگتر تقسیم کرد:

  • واگرایی معمولی
  • واگرایی مخفی

هر یک از واگرایی های معمولی و مخفی می توانند واگرایی منفی یا واگرایی مثبت باشند. بنابراین چهار نوع واگرایی به شرح زیر خواهیم داشت:

  • واگرایی مثبت معمولی
  • واگرایی منفی معمولی
  • واگرایی مثبت مخفی
  • واگرایی منفی مخفی

در زیر این چهار نوع واگرایی بین نمودار و اندیکاتور نوسانگر را بصورت شکل مشاهده می کنید.

تصویر بالا در جدول زیر خلاصه شده است:

حرکت قیمتحرکت نوسانگرنوع واگرایی
از یک قله به قله بالاتراز یک قله به قله پایین ترواگرایی منفی معمولی
از یک کف به کف پایین تراز یک کف به کف بالاترواگرایی مثبت معمولی
از یک قله به قله پایین تراز یک قله به قله بالاترواگرایی منفی مخفی
از یک کف به کف بالاتراز یک کف به کف پایین ترواگرایی مثبت مخفی

مثال هایی از واگرایی های مثبت و منفی

در نمودارهای زیر مثالهایی از هر چهار نوع واگرایی را می بینید. در نمودارهای زیر از نوسانگر استوکستیک استفاده شده است. اما شما می توانید با انواع نوسانگرهایی که در بالا ذکر شدند استفاده کنید.

شناسایی واگرایی ها زمانبر است و نمی توان انتظار داشت که اثر واگرایی ها در قیمت، یک شبه اتفاق بیفتد. جهت شروع کار و شناسایی واگرایی ها بهترین روش، استفاده از اندیکاتورهای واگرایی است که در برخی نرم افزارها مانند متاتریدر4 در دسترس است. این اندیکاتورهای اتوماتیک، واگرایی ها را برای شما شناسایی می کنند که می تواند درک بهتری از قله ها و کف به شما بدهند. همچنین جهت شروع خوب است که از نمودار خطی قیمت و نوسانگر RSI استفاده کنید. زیرا بدین صورت می توانید بسادگی قیمت و نوسانگر را با یکدیگر مقایسه کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 11

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

سامانه سجام چیست؟

بروکرهای با میز معاملاتی(DD) و بروکرهای بدون میز معاملاتی(NDD)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آشنایی با اندیکاتور RSI در نمودارها

اندیکاتور RSI

در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال، می‌شود اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور در میان معامله‌گران طرفداران زیادی دارد. اگر از این اندیکاتور استفاده درست بشود، دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند، اندیکاتور RSI را محبوب کرده است. RSI در واقع اندیکاتوری از خانواده مومنتوم است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با بیت سرور همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور نیز مانند مکدی(MACD) است و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود. دلیل این هم آن است که این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

کاربردهای اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره شد این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد. در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ وجود دارد که به آن دو سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌گویند. معنی آن این است که هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم. لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس این اتفاق، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به عکس زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش هستید. که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آیند. به نقطه‌ای که با فلش نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی قرمز مشخص شده است توجه کنید. در این نقطه مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده است که به معنی فروش افراطی است. پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم هستید.

در نقطه‌ای نیز که با فلش سبز مشخص شده است، شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ هستیم. این به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت هستید.

اندیکاتور RSI

مناطق اشباع

یک نکته که در اندیکاتور RSI حتما باید به آن توجه کنید، این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای اینکه این موضوع بیشتر برای شما روشن بشود، مجددا به نمودار بالا توجه کنید. در این نمودار خواهید دید که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه شده است. اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس بهتر است این موضوع را به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود. حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند عملکرد مناسبی دارد. به همین دلیل می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویری که در زیر قرار دادیم، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد RSI و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، RSI مقدار ۶۸ را نشان داده است. که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد. اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

اندیکاتور RSI

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، RSI به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی RSI پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور RSI نیز نشان‌ دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

اندیکاتور RSI

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد. بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است. تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌ شده استناد کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم از مقاله ی قبلی ما که به صورت تخصصی به آموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم، مراجعه کنید.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و کف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
  • واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
  • واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.