الگوریتم های معاملات سفارشی


ربات معامله گر – رمزگشا

برنامه نویسی به زبان پایتون با رویکرد معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

تاریخ دوره: از ۵ آذر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۷ ساعت / روزهای زوج (۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰)
سطوح ۱ تا ۳ (۳۶ ساعت) / سطح ۴ (۲۱ ساعت)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

پایتون یکی از کارآمدترین زبان‌های برنامه نویسی حال حاضر جهان است و به دلیل توانمندی‌هایی که در حوزه یادگیری ماشینی دارد بهترین زبان برنامه نویسی برای تحلیل داده‌‌های مالی است. زبان برنامه نویسی پایتون هم برای آن دسته از افرادی که به تازگی به حوزه برنامه نویسی وارد شده‌اند مناسب است و هم برای کسانی که تجربه کار با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر را داشته‌اند.

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت تخصصی تمامی علاقه‌مندان به زبان‌های برنامه‌نویسی اقدام به طراحی و برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم‌افزار پایتون در دو بخش نموده است.

در بخش اول که شامل سه سطح می‌شود، مباحث مطرح شده حول محور مباحث اصلی و پایه‌ای این زبان برنامه‌نویسی خواهد بود به طوری که مخاطبان بعد از گذراندن این سه سطح قادر خواهند بود تا از این زبان برنامه‌نویسی در حوزه‌های مختلفی همچون دنیای وب و اینترنت، ساخت نرم‌افزارهای موبایل، یادگیری ماشین، استفاده در هک و تست نفوذ، داده‌کاوی و Big Data، ساخت رابط کاربری گرافیکی، ساخت بازی‌های رایانه‌ای و … استفاده نماید.

در بخش دوم که شامل سطح چهارم این زبان برنامه‌نویسی می‌شود، به صورت تخصصی به استفاده از این زبان برنامه‌نویسی در انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام داخلی و بین‌المللی، بازارهای ارز و بازار رمزارزها پرداخته خواهد شد که به طور مشخص برای علاقه‌مندانی خواهد بود که علاوه بر گذراندن سه سطح اول و آشنایی کامل با مباحث مطرح شده در آن، به استفاده از این زبان برنامه‌نویسی جهت انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی علاقه‌مند می‌باشند.

امکان ثبت‌نام در هر بخش بصورت جداگانه و یا ثبت‌نام در هر دو بخش برای علاقه‌مندان در این دوره وجود دارد. یادگیری این زبان برنامه نویسی بسیار ساده بوده و همین مسئله منجر شده تا محبوبیت بسیار زیادی در بین علاقه‌مندان به یادگیری زبان‌های برنامه نویسی پیدا کند. در شرایط کنونی که نیاز به برنامه‌نویسان کامپیوتری روز به روز بیشتر می‌شود، یادگیری این زبان برنامه نویسی می‌تواند مهارتی کاربردی برای برنامه‌نویسان به شمار رود.

شارژ حساب MQL5

در این مقاله به طور کامل در مورد سایت MQL5 و خدماتی که میتوانید از این سایت دریافت کنید را به شما آموزش میدهیم. در نظر داشته باشید که برای شارژ حساب MQL5 می توانید از خدمات مجموعه اول پرداخت بهرهمند شوید.

شارژ حساب MQL5

mastercard

در مقالات قبلی در مورد مستر کارت گیفت (mastercard) و ویزا کارت صحبت شد و براساس قولی که به شما بیشتر بخوانید

در مقالات قبلی درمورد پی پال و ویژگی های آن آشنا شدیم. در این مقاله در مورد جزئیات حساب پی بیشتر بخوانید

MQL5 یا در واقع MetaQuots Language 5 زبان برنامه نویسی برای توسعه ربات‌ها و برنامه‌های کاربردی از جمله متاتریدر طراحی شده است.

شما با استفاده از زبان MQL5 میتوانید استراتژی، سیگنال و شاخص های MQL5 و همچنین برنامه های سفارشی پیشرفته مانند استراتژی های فارکس و اندیکاتور ها را تولید کنید. البته سایت MQL5 شامل خدمات آماده مانند سیستم های کپی تریدینگ و ربات های آماده برای انجام معاملات شما را دارد که مانند همه سایت های فروش محصولات دیجیتالی شامل محصولات رایگان و پریمیوم ( با واریز وجه نقد ) میباشد.

خدمات سایت MQL5

برای استفاده در سایت MQL5 در ابتدا باید در سایت عضو شوید و این عضویت به راحتی انجام میشود. پس از عضویت در سایت MQL5 خدماتی را شامل شما میشود که عبارت اند از:

  • Web Terminal
  • CodBase
  • Articles
  • Freelancer
  • Market
  • Signal
  • Virtual Hosting
  • Forum

در ادامه تمامی این گزینه ها را به شما معرفی میکنیم.

در بخش Web Terminal شما میتوانید نمودار های ارزهای مختلف را مشاهده کنید و هر کدام را با توجه به ابزارهای ارائه شده مورد تحلیل قرار دهید.

گزینه بعدی CodBase است که شما در این بخش تمامی سورس های نرم افزار های متاترید 4 و 5، اندیکاتور ها و لایبرری ها را داشته باشید و تغییرات ورژن های قبل را آپلود نمایید.

شارژ حساب MQL5

شارژ حساب MQL5

در بخش Articles یا مقالات شما میتوانید از جدید ترین مطالب مربوط به تغییرات، تکنیک‌ها و الگوریتم‌های جدید را که در این بخش بارگزاری میشود مطالعه کنید.

شما میتوانید در بخش Freelancer افرادی را پیدا کنید که در قبال پرداخت وجه از سمت شما برنامه یا الگوریتم شما را به زبان MQL5 بنویسند و به شما تحویل بدهند.

شارژ حساب MQL5

شارژ حساب MQL5

البته شما هم اگر به زبان MQL5 تسلط دارید میتوانید به راحتی در سایت MQL5 برای خودتان کسب درآمد دلاری داشته باشید.

بهتر است شما قبل از سفارش در بخش فریلنسر ، بخش Market را چک کنید.

شارژ حساب MQL5

شارژ حساب MQL5

در بخش مارکت سایت MQL5 شما میتوانید ربات‌های معامله گری، اندیکاتورها و سیستم‌های معاملاتی بسیار مناسبی را در صورت نیاز تهیه کنید.

شما میتوانید در بخش سیگنال سایت MQL5 سیگنال‌های مورد نظر خود را می‌توانید خریداری کنید و یا حتی سیگنال‌هایی که خودتان آماده کرده‌اید را به فروش برسانید.

شارژ حساب MQL5

شارژ حساب MQL5

اول از همه میزان اعتبار حسابی است که شخص سیگنال دهنده در پروفایل خود به نمایش گذاشته است.

گزینه بعدی تعداد فالوورهای شخص است.

مسلما تعداد دنبال کننده های یک بروکر هر چقدر بیشتر باشد مشخص است که اعتبار بالایی تا به حال برای خود ایجاد کرده است.

کارنامه یک ماه گذشته بروکر را بررسی کنید و ببینید تعداد معاملاتی را که بسته است چند درصد با ضرر یا سود بوده است. همچنین اخرین معاملات باز شخص را نیز چک کنید. شما در بخش Virtual Hosting میتوانید با اجاره هاست نزدیک به محل بروکر خود فاصله زمانی تاخیر در باز و بسته شدن بروکر شما و حساب کپی ترید شما به حداقل برسد. چون در بعضی از معاملات پر ریسک ممکن است حتی چند ثانیه هم تاثیر زیادی در سود یا ضرر شما داشته باشد. و در نهایت بخش Forum شما میتوانید با دیگر کاربران بحث و گفت و گو کنید.

چگونه داده های بزرگ و الگوریتم ها به همراه سرمایه داری پلتفرم بر جهان ما حکومت می کنند

اگر تا به حال در یک سایت تجارت الکترونیک معامله کرده اید یا از تلفن هوشمند یا موبایل خود برای مقاصد تجاری استفاده کرده اید و همچنین از خدمات تاکسی جمع آوری دیجیتال مانند Uber استفاده کرده اید یا از کیف پول موبایل و سایر اشکال پرداخت دیجیتال استفاده کرده اید، به احتمال زیاد که داده های بزرگ بر تعاملات شما حاکم بوده و بر اساس الگوریتم ها مرتب شده اند. در واقع، حتی اگر تصمیم بگیرید که در اقتصاد دیجیتال شرکت نکنید، زندگی شما در مقطعی تحت تأثیر این مظاهر اقتصاد جدید قرار می‌گیرد که در آن سرمایه‌داری پلتفرم به جای یک استثنا، هنجار است.

کلان داده چیست؟

در پاراگراف قبلی از اصطلاحات زیادی استفاده کرده ایم. با تعریف و توضیح هر یک از آنها، داده های بزرگ به جمع آوری، انتشار، استفاده و تبادل داده های مربوط به ترجیحات مصرف کننده و نمایه های مصرف کننده اشاره دارد که در آن داده های جمع آوری شده توسط وب سایت ها و تجمیع کنندگان تلفن همراه از هر چیزی اعم از پیشنهاد توصیه های احتمالی استفاده می شود. مصرف کنندگان برای خرید کالا و خدمات و ارائه محصولات سفارشی.

علاوه بر این، استفاده از Big Data نیز برای گنجاندن پیشنهادات هدفمند و تخفیف های ویژه برای مصرف کنندگان و بالاتر از همه، استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پیچیده برای تهیه «نقشه های دیجیتال» مصرف کنندگان است. این مشابه روشی است که در آن بازاریابان دوره قبلی از 4Ps (محصول، قیمت، مکان و تبلیغات) بازاریابی استفاده می کردند تا یک پروفایل مصرف کننده ایده آل برای موقعیت یابی و هدف گذاری آماده کنند.

الگوریتم ها چیست؟

در مرحله بعد، اکنون می‌توانیم به الگوریتم‌ها و نحوه استفاده از آنها در اقتصاد دیجیتال بپردازیم. بسیاری از افرادی که سهام و سهام را برای امرار معاش یا برای کارهای پاره وقت معامله می کنند، همواره متوجه می شوند که اکثر معاملات الکترونیکی اکنون توسط رایانه های پرسرعتی که از الگوریتم های پیچیده ای استفاده می کنند هدایت می شود که توانایی های آنها بسیار فراتر از توانایی های معامله گران انسانی است و می توانند به موقع معامله کنند. دوره های کمتر از یک دقیقه یا حتی ثانیه.

علاوه بر این، هر کسی که در وب یا موبایل و تلفن های هوشمند تراکنش انجام داده است متوجه نمی شود که چگونه الگوریتم ها و سرورهای پرسرعت تضمین می کنند که تجربه تراکنش های آنها روان و بدون هیچ مشکلی است که در آن این الگوریتم ها کارهایی را انجام می دهند که صندوقداران، فروشندگان، و تحویل و تحویل دوره های قبل انجام می دهند. ارائه دهندگان تدارکات قبلاً در فواصل زمانی ساعت ها و روزها انجام می دادند.

در حالی که نرم‌افزار الگوریتمی اکنون کار را در صدم‌های آن زمان به اضافه تراکنش‌های پیچیده و پیشرفته و آنقدر سریع انجام می‌دهد که دیدگاه بیل گیتس از “کسب و کار با سرعت فکر” به حقیقت می‌پیوندد. در واقع، ما اکنون در دنیایی زندگی می کنیم که در آن تقریباً (به معنای واقعی کلمه و همچنین استعاره) غیرممکن است که با داده های بزرگ و الگوریتم ها در تماس نباشیم، مگر اینکه فردی گوشه نشین باشد که در کوهستان زندگی می کند و از این رو، نیازی به هیچ گونه تماسی ندارد. با دنیای بیرونی

پلتفرم سرمایه داری

جدای از کلان داده و تراکنش های الگوریتمی، جنبه سوم اقتصاد دیجیتال با سرمایه داری پلتفرم مشخص می شود که اصطلاحی است که برای اشاره به ارائه یک رابط دیجیتال و متحرک بین شرکت ها و مصرف کنندگان استفاده می شود. در واقع، هر کسی که در اوبر سوار شده است متوجه می‌شود که اساساً یک تاکسی را در «پلتفرم» یا «Aggregator» رزرو می‌کند که در آن مصرف‌کننده با برنامه‌ای که مبتنی بر پلتفرمی است که در آن سواران و رانندگان برای شرکت در آن گرد هم می‌آیند تعامل دارد. در بورس تجاری

در واقع، حتی بسیاری از ما که از برنامه‌ها برای خرید استفاده می‌کنیم و فروشندگان و بازرگانان شخص ثالث پیشنهادات خود را برای مصرف‌کنندگان تبلیغ می‌کنند، متوجه می‌شوند که تجمیع‌کننده اساساً یک «پلتفرم» است که در آن سهامداران مختلف در اقتصاد دیجیتال گرد هم می‌آیند تا در یک “وب دیجیتال غول پیکر تجارت”.

آشنایی با اقتصاد دیجیتال

بنابراین، همانطور که از بحث تا کنون مشاهده می شود، در واقع این مورد است که داده های بزرگ، الگوریتم ها و سرمایه داری پلت فرم بر جهان ما حکومت می کنند. در حالی که چنین تحولاتی زمانی که قابلیت‌ها و پیشرفت‌های فن‌آوری در تعامل و تلاقی با انگیزه قدیمی سود و اشکال سرمایه‌داری اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است، باید از خطرات مختلف و همچنین نگرانی‌های اخلاقی که توسط فعالان و قانون‌گذاران در سرتاسر جهان درباره آن‌ها مطرح می‌شود، آگاه بود. تأثیر این عناصر بر همه ذینفعان از جمله مصرف کنندگان، کارفرمایان، کارمندان و جامعه گسترده تر.

به عنوان مثال، در دهه‌های قبل، زمانی که افزایش قیمت و دستکاری قیمت ادعا می‌شد، ردیابی شرکت یا شرکتی که درگیر این اقدامات بود، آسان‌تر بود. هرکسی که در آخرین لحظه یک پرواز رزرو کرده باشد یا تاکسی یا خدمات مشابهی را رزرو کرده باشد و تحت تاثیر «قیمت‌های ناگهانی» قرار گرفته باشد که در آن افزایش ناگهانی کرایه‌ها عادی است، می‌دانند که این طرف دیگر رایانه‌ها است که بر زندگی ما حاکم است و ما در یک اقتصاد دیجیتال زندگی می کنیم که به طور فزاینده ای توسط ماشین ها و نرم افزارها تسخیر می شود. بنابراین، نکته ای که ما به آن اشاره می کنیم این است که خوب است هر دو طرف یا جوانب مثبت و منفی اقتصاد دیجیتال در حال ظهور را بدانیم.

در نهایت، برای مثال معاصر، فشار جهانی برای «غیرقانونی کردن پول نقد» و حرکت به سمت «بی‌نقدی» یا «اقتصاد دیجیتال» به‌ویژه در هند در ماه‌های اخیر بار دیگر به ما نشان داده است که باید عناصر دیجیتال را درک کنیم. اگر می‌خواهیم در این «دنیای جدید شجاع داده‌های بزرگ، الگوریتم‌ها و سرمایه‌داری پلتفرم» پیشرفت کنیم، اقتصاد. در واقع، همانطور که اختلافات در مورد اینکه چه کسی (ارائه‌دهندگان پرداخت، مصرف‌کنندگان، بازرگانان یا بانک‌ها) هزینه‌های تراکنش‌های خریدهایی مانند بنزین و سایر مواردی را که اخیراً گزارش شده، متحمل می‌شوند، نیاز همه ما را به یادگیری بیشتر و درک بیشتر نشان می‌دهد. اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد دیجیتال

الگوتریدینگ چیست؟

شرکت دانش بنیان نیتبیکو، اولین شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه ارز دیجیتال با الگوتریدینگ و هوش مصنوعی است. در این پست اطلاعاتی دقیق راجع به الگوتریدینگ، ارائه شده است.

آدرس وب سایت نیتبیکو: www.nitbico.com

تجارت الگوریتمی (که به آن تجارت خودکار، تجارت جعبه سیاه یا الگوتریدینگ نیز می گویند) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله، پیروی می کند. تجارت، در تئوری، می تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است، ایجاد کند. الگوتریدینگ، مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. الگوتریدینگ، جدا از فرصت‌ های سود برای معامله‌ گر، معاملات الگوی بازارها را نقدپذیرتر می‌ کند و با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بر فعالیت‌ های تجاری، معاملات را سیستماتیک‌ تر می‌ کند.

وقتی قفل گوشی خود را باز می کنید و هر برنامه ای را باز می کنید، بر اساس الگوریتم ها عمل می کند. آن چه انجام می‌ دهید، آن چه می‌ بینید، و نحوه سفارشی‌ سازی برنامه برای مطابقت با ترجیحات شما، دلیل آن الگوریتم‌ ها است. با ظهور فناوری‌ های پیشرفته، تقریبا هر بخش، اثربخشی خود را بر این قطعه کد منطقی استوار می‌ کند. الگوریتم ها از داده های کاربر، الگوهای گذشته و مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعیین شده برای دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده می کنند. به عنوان مثال، الگوریتمی توسط شرکت های صندوق سرمایه گذاری مشترک برای کسر مبلغ تعیین شده از حساب بانکی شما هر ماه به سمت یک SIP استفاده می شود. الگوریتم‌ها برای بازار مالی جدید نیستند، زیرا در سیستم تراکنش مجازی برای اطمینان از شفافیت تجارت، تجربه کاربر موثر و کاهش تاخیرها یا اشکالات استفاده می‌ شوند. با این حال، استفاده از الگوریتم ها به سپرده گذاران یا کارگزاران بورس محدود نمی شود. سرمایه گذاران به طور فعال از الگوریتم ها برای جلوگیری از خطاهای انسانی و افزایش پتانسیل سود هنگام معامله استفاده می کنند. این فرآیند به عنوان تجارت الگوریتمی یا الگوتریدینگ شناخته می شود.

معامله الگوریتمی فرآیند استفاده از دستورالعمل های معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده برای اجرای سفارشات معاملاتی با سرعت بالا در بازار مالی است. سرمایه گذاران و معامله گران از نرم افزار معاملاتی استفاده می کنند و دستورالعمل های معاملاتی را بر اساس زمان، حجم و قیمت به آن ارائه می دهند. هنگامی که دستورالعمل های تنظیم شده در بازار راه اندازی شد، نرم افزار معاملاتی دستورات تعیین شده توسط سرمایه گذار را اجرا می کند. به طور کلی، معاملات الگوریتمی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های تامینی، شرکت های بیمه، بانک ها و غیره برای اجرای تعداد زیادی از معاملات با حجم بالا استفاده می شود که در غیر این صورت انجام آن برای انسان غیرممکن است.

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

  • زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام را خریداری کنید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات روزانه قیمت را هموار می کند و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)
  • زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین الگوریتم های معاملات سفارشی متحرک 200 روزه کمتر شود، سهام آن را بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام می دهد. معامله گر، دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می دهد.

مزایای الگوتریدینگ:

  • معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
  • ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق الگوریتم های معاملات سفارشی است (احتمال اجرا در سطوح مورد نظر زیاد است).
  • معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.
  • کاهش هزینه های معاملاتی
  • بررسی های خودکار همزمان در شرایط چندگانه بازار.
  • کاهش خطر خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
  • الگوتریدینگ را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بلادرنگ موجود آزمایش کرد تا ببیند آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است یا خیر.
  • بر اساس عوامل عاطفی و روانی احتمال اشتباه معامله گران انسانی را کاهش داد.

اکثر معاملات الگوهای امروزی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند، که تلاش می‌ کنند تا از قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت‌های بالا در بازارهای متعدد و پارامترهای تصمیم‌ گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌ های از پیش برنامه‌ ریزی شده، سرمایه‌ گذاری کنند. الگوتریدینگ در بسیاری از اشکال تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود، از جمله:

  • سرمایه‌ گذاران میان‌ مدت تا بلندمدت یا شرکت‌ های طرف خرید – صندوق‌ های بازنشستگی، صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک، شرکت‌ های بیمه – زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌ گذاری‌ های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌ های سهام تاثیر بگذارند، از الکوتریدینگ برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌ کنند.
  • معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و شرکت‌ کنندگان طرف فروش – بازارسازان (مانند کارگزاری‌ ها)، فیوچرز کاران و آربیتراژگران – از اجرای خودکار تجارت سود می‌برند. علاوه بر این، الگوتریدینگ به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.
  • معامله گران سیستماتیک – پیروان روند، صندوق های تامینی یا معامله گران جفت (یک استراتژی معاملاتی خنثی از بازار که یک موقعیت خرید و فروش در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا ارز مطابقت می دهد) – برنامه‌ ریزی قوانین تجارت آن ها را بسیار کارآمدتر می کند و اجازه تجارت به صورت خودکار را فراهم می آورد.

معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ، نسبت به روش های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله گر، رویکرد سیستماتیک تری برای معاملات فعال ارائه می دهد.

استراتژی های الگوتریدینگ

هر استراتژی برای الگوتریدینگ نیاز به یک فرصت شناسایی شده دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. استراتژی‌ های تجاری رایج الگوریتم های معاملات سفارشی مورد استفاده در الگوتریدینگ عبارتند از:

  • استراتژی های پیروی از روند (Trend-following Strategies): متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال ها، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند. این ها ساده‌ ترین و کاربردی ترین استراتژی‌ ها برای پیاده‌ سازی از طریق الگوتریدینگ هستند، زیرا این استراتژی‌ ها شامل هیچ گونه پیش‌ بینی یا تخمین قیمت نیستند. معاملات بر اساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که پیاده سازی آن ها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی، آسان و ساده است. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی متداول برای دنبال کردن روند است.
  • فرصت های آربیتراژ (Arbitrage Opportunities): خرید سهام دو بورسیه با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر تفاوت قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملیات را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت قیمت ها هر از گاهی وجود دارد. پیاده‌ سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌ های قیمتی و قرار دادن سفارش‌ ها به طور کارآمد، فرصت‌ های سودآوری را فراهم می‌ کند.
  • تجدید توازن صندوق شاخص (Index Fund Rebalancing): صندوق‌ های شاخص، الگوریتم های معاملات سفارشی دوره‌ هایی را برای تعادل مجدد تعریف کرده‌ اند تا دارایی‌ های خود را با شاخص‌ های معیار مربوطه خود برابر کنند. این امر، فرصت‌ های سودآوری را برای معامله‌ گران الگوریتمی ایجاد می‌ کند که روی معاملات مورد انتظاری که سودی بین 20 تا 80 امتیاز ارائه می‌ کنند، بسته به تعداد سهام صندوق شاخص درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص، سرمایه‌ گذاری می‌ کنند. چنین معاملاتی از طریق سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.
  • استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی (Mathematical Model-based Strategies): مدل‌ های ریاضی اثبات‌ شده، مانند استراتژی معاملاتی خنثی دلتا، امکان معامله بر روی ترکیبی از گزینه‌ ها و امنیت اساسی را فراهم می‌ کنند. (دلتا خنثی یک استراتژی پرتفوی متشکل از موقعیت‌ های متعدد با جبران دلتاهای مثبت و منفی است – نسبتی که تغییر قیمت یک دارایی را که معمولا یک اوراق بهادار قابل بازار است، با تغییر قیمت مشتق مقایسه می‌ کند – به طوری که کل دلتای دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.)
  • محدوده معاملاتی یا بازگشت میانگین (Trading Range (Mean Reversion)): استراتژی بازگشت میانگین بر این مفهوم استوار است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی یک پدیده موقتی است که به صورت دوره ای به میانگین ارزش خود (مقدار متوسط) باز می گردد. شناسایی و تعریف یک محدوده قیمت و پیاده سازی الگوریتم بر اساس آن به معاملات اجازه می دهد تا زمانی که قیمت یک دارایی از محدوده تعریف شده خود خارج می شود، معاملات به طور خودکار انجام شود.
  • قیمت میانگین وزنی حجمی (Volume-weighted Average Price (VWAP)): استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی، یک سفارش بزرگ را تجزیه می کند و با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام، قطعات کوچک تر سفارش را به صورت پویا و تعیین شده به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به قیمت میانگین وزنی الگوریتم های معاملات سفارشی حجمی (VWAP) اجرا کند.
  • قیمت میانگین موزون زمانی (Time Weighted Average Price (TWAP)): استراتژی قیمت متوسط وزن‌دار زمانی، یک سفارش بزرگ را تجزیه می‌ کند و با استفاده از شکاف‌ های زمانی به طور مساوی بین زمان شروع و پایان، قطعات کوچک‌ تری از سفارش را که به‌ طور پویا تعیین شده است، به بازار عرضه می‌ کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان اجرا کند و در نتیجه تاثیر بازار را به حداقل برساند.
  • درصد حجم (Percentage of Volume (POV)): تا زمانی که سفارش معامله به طور کامل پُر نشود، این الگوریتم به ارسال سفارش های جزئی با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معامله در بازارها ادامه می دهد. «استراتژی گام‌ ها» مربوطه سفارش‌ ها را با درصدی از حجم بازار که توسط کاربر تعریف شده ارسال می‌ کند و زمانی که قیمت سهام به سطوح تعریف‌ شده توسط کاربر می‌ رسد، این مورد نرخ مشارکت را افزایش یا کاهش می‌ دهد.
  • کمبود پیاده سازی (Implementation Shortfall): هدف استراتژی کمبود پیاده سازی، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق داد و ستد خارج از بازار بلادرنگ، در نتیجه صرفه جویی در هزینه سفارش و بهره مندی از هزینه فرصت اجرای تاخیر است. این استراتژی نرخ مشارکت هدفمند را زمانی که قیمت سهام حرکت می کند، افزایش می دهد و زمانی که قیمت سهام حرکت نامطلوب داشته باشد، آن را کاهش می دهد.
  • روش های خاص دیگر: چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی می کنند “اتفاقات” را در طرف دیگر شناسایی کنند. این “الگوریتم‌ های sniffing” – که برای مثال توسط یک بازارساز طرف فروش استفاده می‌ شود – دارای هوش داخلی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در سمت خرید یک سفارش بزرگ هستند. چنین تشخیصی از طریق الگوریتم‌ ها به بازارساز کمک می‌ کند تا فرصت‌ های سفارش بزرگ را شناسایی کند و آن ها را قادر می‌ سازد تا با پُر کردن سفارش‌ ها با قیمت بالاتر، سود ببرند. این مورد گاهی اوقات به عنوان پیشرو در فناوری پیشرفته شناخته می شود. به طور کلی، عمل پیشروی بسته به شرایط می تواند غیرقانونی تلقی شود و به شدت توسط FINRA (مرجع تنظیم مقررات صنعت مالی) تنظیم می شود.

الزامات فنی برای الگوتریدینگ

پیاده‌ سازی الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ ای، جزء نهایی معاملات الگوریتمی است که همراه با آزمون در مرحله نهایی است (آزمایش الگوریتم در دوره‌ های تاریخی عملکرد گذشته بازار سهام برای دیدن این که آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل نمود که به یک حساب تجاری برای ثبت سفارش دسترسی دارد. شرایط زیر برای معاملات الگوریتمی وجود دارد:

ربات معامله گر

ربات معامله گر

کسب سود در معاملات کریپتو بستگی به سرعت خرید و فروش دارایی های ارزدیجیتال دارد. حتی یک تاخیر کوچک در این زمینه می تواند ضررهای چشمگیری را به بار آورد. بر این اساس است که مردم اکثرا به استفاده از ربات های معاملاتی ارز دیجیتال روی آورده اند.

همانند یک سرمایه گذار بی تجربه ارز دیجیتال، امکان دارد با طریقه عملکرد ربات های معامله گر ارزدیجیتال و طریقه استفاده از آنها آشنا نباشید. در این مقاله بعضی از اصول اولیه ربات معامله گر رمزنگاری را توضیح داده ایم. همچنین ما راه هایی برای شروع کار با ربات معامله گر کریپتو را مورد بررسی قرار داده ایم.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر ارزدیجیتال برنامه هایی هستند که برای اتوماتیک سازی معاملات دارایی های رمزنگاری شده از جانب شما ایجاد شده اند. در حالت نرمال، شما ( به عنوان تاجر یا سرمایه گذار) باید پشت میز بنشینید و انتخاب کنید کدام رمزارز و در چه زمانی بخرید و یا بفروشید. همیشه باید به آمار بازار که معیار مهمی در تمرین معاملات دارند، دقت کنید.

ربات معامله گر ارزدیجیتال به راحتی می تواند تفسیر آمار و تجزیه و تحلیل بازار را اتوماتیک کند. همچنین می تواند داده های بازار را گرد آوری کند ،آنها را تشریح کند، ریسک بالقوه بازار را ارزیابی کند و دارایی های ارزدیجیتال خرید یا فروش را اجرا کند. به طور مثال، هنگامی که قیمت بیت کوین از حد مشخص شده کمتر شد، می توانید یک ربات رمزنگاری برای خرید بیت کوین بیشتری راه اندازی کنید.

بیشتر بخوانید: ربات تریدر و ویژگی هایش!

برای آگاهی بیشتر مقاله معرفی ربات تریدر را بخوانید.

بدین ترتیب، ربات اکثرا می تواند در وقت شما صرفه کند. همانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات ارزدیجیتال برای شماست ضمن اینکه می توانید عقب بنشینید و ناظر رشد سود باشید. ضمنا استفاده از ربات ارزدیجیتال به صرفه تر از استخدام متخصص انسانی است.

ربات معامله گر - رمزگشا

ربات معامله گر – رمزگشا

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

اکثر ربات های معاملاتی ارزدیجیتال شامل اجزای کلیدی مشترک هستند:

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول ربات از داده های بازار استفاده می کند ولی برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار ، بر طبق اطلاعات، ربات معامله گر تصمیم می گیرد که چقدر معامله یا سرمایه گذاری کند. این ممکن است از مهم ترین دیدگاه یک ربات رمزنگاری باشد.

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول ربات معامله گر، داده های خام بازار را از منابع مختلف تشریح و ذخیره می کند. از سوی دیگر، تعیین می کند که آیا یک دارایی رمزنگاری مشخص را بخرد یا بفروشد. بیشتر رباتهای معامله گر به کاربران اجازه می دهند تا داده هایی که به بخش ایجاد کننده سیگنال می روند را سفارشی کنند تا نتایج دقیقی بدست آورند.

خرید یا فروش دارایی

در این ماژول ربات معامله گر از API برای خرید و فروش دارایی رمزارز به عنوان استراتژیک به کار می برد. بعضی اوقات امکان دارد بخواهید از خرید توکن به شیوه عمده ممانعت کنید. از طرفی بعضی شرایط احتیاج به خرید فوری دارد. ماژول Execution از چنین دیدگاه هایی مراقبت می کند.

برای مطالعه بیشتر خواندن مقالات زیر را توصیه می کنیم:

مقاله خرید ربات ترید

ربات معامله گر ارزدیجیتال

ربات معامله گر

مزایای ربات معامله گر رمزنگاری

در زیر بعضی از ویژگی های مهم ربات های معاملاتی رمزنگاری را بیان کرده ایم:

کارآمد

معامله دارایی های رمزنگاری شده از طریق ربات معامله گر همیشه کارآمدتر است. نیازی نیست نگران خطاهای انسانی یا تاخیر باشید. هنگامی که ربات داده های درست را بدست می آورد و الگوریتم های درستی داشته باشد، می تواند با شانس بیشتری معامله را با سود بالا انجام دهد. این رباتها همچنین می توانند به صورت 7*24 کار کنند.

بی احساس

ربات معاملاتی تمامی تصمیمات را بر طبق داده ها می گیرد. این رباتها برخلاف انسانها ، ترس از دست دادن یا طمع سود را ندارند. تریدرهای باتجربه ممکن است بر احساسات خود چیره کنند و تصمیمات منطقی بگیرند، ولی ممکن است همیشه اینگونه نباشد. همچنین مبتدیان که اصلا نمی توانند مانع احساسات خود شوند. از طرفی یک ربات همیشه احساسات را از معادله دور نگه می دارند.

قوی تر

یک معامله گر انسانی دارای محدودیت هایی برای مقدار داده هایی که در یک زمان پردازش می کند، دارد. حتی اگر تمام داده ها را پردازش کند، دستیابی به شناخت بر اساس آن داده ها سخت است. در عین حال، ربات می تواند به راحتی حجم زیادی از داده ها را مدیریت کند و به نتایج مورد قبولی دست یابد.

ربات معاملاتی

معایب ربات معامله گر کریپتو

ربات های معاملاتی کریپتو هنگامی که با یک بازار پیش بینی نشده تعامل دارند ، کامل نیستند. شرایطی همانند همه گیری مداوم ، می تواند تاثیر سرزده بر بازار داشته باشد، و اغلب نمی توانید انتظار داشته باشید که این رخدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارند. بنابراین شما به یک استراتژی برتر و بر پایه روان شناسی احتیاج دارید. این یکی از مباحثی است که باید به غرایز خود تکیه کنید زیرا این ویژگی را رباتها ندارند.

خطاهای برنامه نویسی همچنین می توانند بر عملکرد رباتهای معامله گر ارزدیجیتال تاثیربگذارند. بنابراین باید زمان تعیین شرایط ربات و استراتژی های آن، مخصوصا هنگامی که ربات معامله گر رمزنگاری خود را از ابتدا ایجاد می کنید، خیلی مراقب باشید. به طور مثال باید شرایط و زمان ایده آل برای خرید نهایی را به ربات آموزش دهید. سپس این رباتها کارهای خود را با سرعت بالا انجام می دهند که تایم کمی برای تفکر به شما می دهد.

برای آگاهی بیشتر مقاله ربات معامله گر خودکار را پیشنهاد می دهیم.

آیا رباتهای معامله گر ارزدیجیتال قانونی عستند؟

بله رباتهای معامله گر ارزدیجیتال قانونی هستند و شما می توانید با خیال راحت بدون عواقب قانونی استفاده کنید.

چگونه شروع به استفاده از ربات های معامله گر ارزدیجیتال کنیم؟

به کمک دو روش می توانید از ربات های معاملاتی ارزدیجیتال شروع کنید:

از یک ربات معامله گر استفاده کنید

شما می توانید ربات معامله گر ارزدیجیتالی مناسب خود را از بازار تهیه کنید. این خدمات ربات با چندین صرافی رمزارزها ترکیب شود و از شما کمیسیون ماهیانه یا هر تراکنش را دریافت می کند.

ربات تجاری خود را بسازید؟

اگر به نتایج سفارشی و کنترل نیاز دارید، می توانید یک ربات معامله گر رمزنگاری بسازید و آن را از ابتدا توسعه دهید. همچنین می توانید از پلتفرمی بهره بگیرید و ربات خود را طبق نیاز خود سفارشی کنید. به هر حال باید آن را مطابق استراتژی خود ایجاد کنید.

ربات Quadency به تریدرها یک پلتفرم یکپارچه عرضه می کند که استراتژی های از قبل ایجاد شده و دارایی های نظارتی را اتوماتیک می کند، با حسن نیت ربات های معاملاتی که نیازهای شما را خلق می کند.

دیگر مثال ربات Hummingbot است. این ربات به صورت منبع باز است و به شما قابلیت ایجاد ربات ربات خود را می دهد. از طرفی اگر برای ساخت ربات خود به یک رابط گرافیکی احتیاج داشتید، باید Trality را مورد بررسی قرار دهید.

خلاصه

ربات های معاملاتی ارزدیجیتال می توانند به شما کمک کنند تا هنگامی که بتوانید همه چیز را به طور صحیح برنامه ریزی کنید، معامله بهتری انجام دهید. ربات یک انتخاب فوق العاده برای تمام کسانی است که نمی توانند به صورت 24*7 در بازار فعالیت داشته باشند. برای استفاده از رباتهای معاملاتی، شما باید مطمئن شوید که ربات مناسب نیاز خود را انتخاب یا بسازید.

شرکت رمزگشا با داشتن چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارزدیجیتال و فارکس فعالیت می کند. این شرکت دارای مشاوران متخصص می باشد. شما می‌توانید در هر ساعت از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.